一、股票中貝塔系數(shù)都有哪些測(cè)算方法

一般來說，貝塔系數(shù)都是根據(jù)過去一段時(shí)間內(nèi)該公司股價(jià)和大盤標(biāo)桿指數(shù)的歷史價(jià)格通過應(yīng)用線性回歸測(cè)算出來的。最常用也是業(yè)界最普遍的方法取值范圍是在過去5年，取每月初價(jià)格，總共60個(gè)值，通過線性回歸來計(jì)算。

二、貝塔值計(jì)算公式？

貝塔值估計(jì)：β系數(shù)=收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×(股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差)。關(guān)鍵變量的選擇：有關(guān)預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)度。使用歷史β值估計(jì)權(quán)益資本的前提：經(jīng)營(yíng)杠桿、。收益計(jì)量的時(shí)間間隔。

三、請(qǐng)問如何計(jì)算一支股票的貝塔系數(shù)呢？ 具體的公式是什么呢？

cov/var就是股票收益與指數(shù)收益的協(xié)方差除以指數(shù)的方差。

四、怎樣計(jì)算個(gè)股的β值

β(Beta)系數(shù)-----------BETA(N) 返回當(dāng)前證券N周期收益與大盤收益相比的貝塔系數(shù).。

五、計(jì)算貝塔值?。。。。。。。。。。。。。。?/h2>

某股票預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)*(標(biāo)的指數(shù)預(yù)期收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率)故此設(shè)要求的該股票貝塔值為X，則有以下等式：11%=4%+X*(18%-4%)解得X=0.5該股票的貝塔值為0.5。

六、求救，股票的貝塔值怎么算啊？方差、協(xié)方差那些怎么求？

行情上漲時(shí)，一般選取β值偏高的投資組合。 2.將關(guān)鋁股份的日期以及相應(yīng)的收盤價(jià)放到一張新表中，對(duì)滬深300指數(shù)也進(jìn)行相同的操作。3.將關(guān)鋁股份中的2005年1月4日以前的數(shù)據(jù)全部刪除，并且將兩張表的所有漢字刪除！ 4.點(diǎn)擊數(shù)據(jù)-篩選-高級(jí)篩選，然后不管彈出什么對(duì)話框，點(diǎn)確定。股票β值表示投資組合對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的敏感程度：β值為1，表示指數(shù)變化時(shí)，股票價(jià)格會(huì)以相同的百分率變化。行情下跌 時(shí)，一般選取β值偏低的投資組合，這樣才能取得最佳收益。 1.首先利用大智慧軟件導(dǎo)出關(guān)鋁股份以及滬深300指數(shù)的所有數(shù)據(jù)，粘貼到EXCEL表格中。β值為值0．5時(shí)，表示指數(shù)發(fā)生1％的變動(dòng)，股票價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)0．5％的變動(dòng)。β值為1．8時(shí)，表示指數(shù)發(fā)生1％的變動(dòng)，股票價(jià) 格會(huì)呈現(xiàn)1．8％的變動(dòng)。 例，計(jì)算股票關(guān)鋁股份（000831）與滬深300指數(shù)之間的相關(guān)關(guān)系，即貝塔值。當(dāng)然，β值是歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，有一定的時(shí)效性，這一點(diǎn)在應(yīng)用時(shí)必須考慮。