一、怎樣查找一個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)？

貝塔系數(shù)利用回歸的方法計(jì)算: 貝塔系數(shù)等于1即證券的價(jià)格與市場一同變動(dòng)。σa為證券 a 的標(biāo)準(zhǔn)差。 貝塔系數(shù)低于1即證券價(jià)格的波動(dòng)性比市場為低。σm為市場的標(biāo)準(zhǔn)差。 如果β = 0表示沒有風(fēng)險(xiǎn)，β = 0.5表示其風(fēng)險(xiǎn)僅為市場的一半，β = 1表示風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相同，β = 2表示其風(fēng)險(xiǎn)是市場的2倍。貝塔系數(shù)的計(jì)算公式 公式為： 其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協(xié)方差。 因?yàn)椋?Cov(ra,rm) = ρa(bǔ)mσaσm 所以公式也可以寫成： 其中ρa(bǔ)m為證券 a 與市場的相關(guān)系數(shù)。 http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%B4%9D%E5%A1%94%E7%B3%BB%E6%95%B0。是市場收益的方差。 貝塔系數(shù)高于1即證券價(jià)格比總體市場更波動(dòng)。

二、急！一只股票的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)怎么算？

選擇指數(shù)上證1%，個(gè)股也跟隨上漲1%的。所以要是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者，這種股票就不會選擇的。　　拿江西銅業(yè)舉例，上證指數(shù)上漲了1.2%，而江西銅業(yè)上漲了2.35%.說明他的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大于市場平均收益率一倍，為什么，2.35除以1.2就行了。其中E(Rp)：投資組合預(yù)期報(bào)酬率 Rf：無風(fēng)險(xiǎn)利率 σp：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差　　如果每個(gè)股票都用這個(gè)公式算很復(fù)雜，況且一般軟件業(yè)沒有這個(gè)計(jì)算功能。用夏普比率計(jì)算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp。 上證上漲1%可以看成是無風(fēng)險(xiǎn)收益率，超過上證的就可以看做是超水平收益率。其實(shí)有個(gè)很簡單的方法。

三、股票什么系數(shù)？？

散戶跟風(fēng)系數(shù) 基尼系數(shù) 散戶線 相關(guān)系數(shù) 變異系數(shù) .買本書看好些。

四、儲蓄 債券 基金 保險(xiǎn) 股票 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)排列

風(fēng)險(xiǎn)由小到大依次為：國債 儲蓄 債券 保險(xiǎn) 基金 股票。

五、股票系數(shù)什么意思？

按證券分析之父格雷厄姆的意思，股票質(zhì)量系數(shù)其實(shí)就是通常所說的市盈率。

六、現(xiàn)在買股票危險(xiǎn)系數(shù)大嗎？

看你的期望值和操作特點(diǎn)。如果不貪并選擇前期漲幅不大的股票，風(fēng)險(xiǎn)是可控的。