一、簡述如何使用夏普比率對股票型基金進行評價

夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投資組合預期報酬率Rf：無風險利率σp：投資組合的標準差它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。

二、什么是夏普比率

夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數(shù) --- 基金績效評價標準化指標1990年度諾貝爾經(jīng)濟學獎得主威廉·夏普（William Sharpe）以投資zhidao學最重要的理論基礎CAPM（Capital Asset Pricing Model，資本資產(chǎn)定價回模式）為出發(fā)，發(fā)展出名聞遐邇的夏普比率（Sharpe Ratio）又被稱為夏普指數(shù)，用以衡量金融資產(chǎn)的績效表現(xiàn)。夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp 　　其中E(Rp)：投資組合答預期報酬率 　　Rf：無風險利率 　　σp：投資組合的標準差。

三、多支股票的夏普比率能一樣嗎

經(jīng)濟好大盤都會漲。多數(shù)好股都是贏利從負到大賺大伏贏利。股價漲幾倍。完全可能，這是技術版的方法，關鍵是國家財政政策貨幣政策的方向，社會上的錢是多了，好融資。

四、請問基金評級中的夏普比率是什么?

反之，在風險相同的情況下，收益較高，也就是高收益低風險。夏普比率是綜合了收益和風險的系數(shù)，基本上是收益除以風險。夏普比率高，也就是說在收益相同的情況下，波動較低。

五、什么是貝塔系數(shù)，夏普比率，簡森指數(shù)？？

當J值為負時，表明被評價基金的表現(xiàn)與市場相比較整體表現(xiàn)差。Rm表示評價期內(nèi)市場的平均回報率。當J值為正時，表明被評價基金與市場相比較有優(yōu)越表現(xiàn)。貝塔系數(shù)"是一個統(tǒng)計學上的概念,是一個在＋1至-1之間的數(shù)值,它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。 參考資料：http://zhidao.baidu.com/question/20313736.html?si=2。 簡森業(yè)績指數(shù)法。根據(jù)J值的大小，我們也可以對不同基金進行業(yè)績排序。絕對值越小,顯示其變化幅度相對于大盤越小。Rm-Rf表示評價期內(nèi)市場風險的補償。由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財?shù)姆?以取得優(yōu)于被動投資于大盤的表現(xiàn)情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。 夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。1968年美國經(jīng)濟學家簡森系統(tǒng)地提出如何根據(jù)CAPM模型所決定的期望收益作為基準收益率評價共同基金業(yè)績的方法，計算公式如下： J=Rp―{Rf+βp（Rm―Rf）} 其中：J表示超額收益，被簡稱為簡森業(yè)績指數(shù)。夏普比率又被稱為夏普指數(shù)，由諾貝爾獎獲得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成為國際上用以衡量基金績效表現(xiàn)的最為常用的一個標準化指標。其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大。

六、中國股市1990~2012各年收益。1990~2012歷史平均收益（幾何）標準差，夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美國標準普爾的對比2000年以前，A股剛成立10年，沒有太大可比性。

七、基金夏普比率多少合適

比如兩個股票型基金都是年化收益20%，拋掉其他的影響因素來說，則是夏普比率值越大的越好。因此最好選取兩只基金表現(xiàn)都比較平穩(wěn)的時間段，不然就難以反應真實情況，這樣看來夏普比率還是具有一定局限性的。而且不同的兩只基金，由于投資風格、持倉股等不同，會在不同的時間段里爆發(fā)、上漲，使得兩只基金的夏普比率沒有很強的可對比性?？吹竭@里，有的同學可能會好奇，是夏普比率越高越好嗎？確實，理論上來講夏普比率的數(shù)值越大越好。天天基金通常是顯示近一年的，晨星網(wǎng)顯示的是近三年和五年的，且由于兩個網(wǎng)站都沒有具體講解自己是怎么計算得出的數(shù)據(jù)，所以做對比的時候大家不要將天天基金提供的數(shù)據(jù)與晨星網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)拿來直接做對比。此外，夏普比率衡量的是基金的歷史表現(xiàn)，是個重要參考，并不能簡單地依據(jù)基金的歷史表現(xiàn)進行未來操作。那么問題來了，夏普比率是萬能的嗎？一般來說，夏普比率會設置一定的計算區(qū)間，一年、三年或是五年等，不同的計算區(qū)間，計算出來的比率就會大不相同，就像大家常用的看夏普比率數(shù)據(jù)網(wǎng)站如天天基金和晨星網(wǎng)，雖然計算公式是固定的，但兩者計算口徑并不一致。我相信很多同學在選擇基金的時候，都有看到過夏普比率這一指標，但不是特別理解，只知道越高越好，他真正代表著什么呢？其實夏普比率是一個衡量基金風險與收益關系的指標。因此其大小本身沒有意義，只有在與其他同類產(chǎn)品的比較中才有價值。同時，如果選取的計算時間區(qū)間正好是股市大漲時，算出來的夏普指數(shù)會很好看，相反選取股票大跌時的話，算出來的數(shù)據(jù)會很難看。但需要注意的是，夏普比率沒有固定的基準點，股票型基金的夏普比率一般是0.4-0.6之間，而債基、貨基因為回撤小的緣故，數(shù)值會相對更高一些。那么夏普比率究竟應該怎么用呢？在這里建議大家，不妨先從基金的公司、規(guī)模、過往業(yè)績、經(jīng)理人選股和擇時能力等入手，找到幾只質(zhì)地優(yōu)異的產(chǎn)品，在糾結(jié)不定的時候，再用夏普比率來輔助我們的投資決策，選擇夏普比率相對較高的那只基金。在做基金投資的時候大家都會過于關注基金的收益率情況，能不能賺錢？能賺多少錢？往往會忽視其中的風險程度。