一、股票風(fēng)險溢價怎么計(jì)算？

風(fēng)險溢價計(jì)算公式：有風(fēng)險的投資工具的報(bào)酬率與無風(fēng)險報(bào)酬率的差額,風(fēng)險溢價指的是投資人要求較高的收益以抵消更大的風(fēng)險,而風(fēng)險溢價是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個核心概念，對資產(chǎn)選擇的決策，資本成本以及經(jīng)濟(jì)增值(EVA)的估計(jì)具有非常重要的。

二、我想問一下股票里面一般的風(fēng)險系數(shù)是怎么算出來的？

市盈率=每股市價÷每股經(jīng)營利潤。

三、如何計(jì)算股票的收益和風(fēng)險

我理解你是想問購買股票的收益和風(fēng)險。股票收益的計(jì)算收益=（賣出價-買入價）/買入價*100 （%）其中賣出與買入價都應(yīng)考慮交易費(fèi)用。這樣風(fēng)險測算的難度就很大了。收益可能為正即盈利，也可能為負(fù)即虧損。不過也可以簡化：例如很多技術(shù)流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風(fēng)險度量就有股價漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關(guān)系了。而個股的漲跌與很多因素有關(guān)，例如與管理層政策、市場供需、個股基本面、個股技術(shù)面等有關(guān)。個人拙見，呵呵。股票風(fēng)險的計(jì)算所謂風(fēng)險通常是指不確定性，對購買股票來講，可理解為買入股票后盈利的可能性（概率）的大小。

四、市場風(fēng)險的計(jì)算

在這種方法下，VaR值直接取自于投資組合收益的歷史分布，組合收益的歷史分布又來自于組合中每一金融工具的盯市價值（Mark to Market value），而這種盯市價值是風(fēng)險因素收益的函數(shù)。市場變化序列既可以通過歷史數(shù)據(jù)模擬產(chǎn)生，也可以通過假定參數(shù)的方法模擬產(chǎn)生。市場風(fēng)險(Market Risk / Market Exposure)計(jì)算市場風(fēng)險的方法主要是在險價值（VaR），它是在正常的市場條件和給定的置信水平（Confidence interval，通常為99%）上，在給定的持有期間內(nèi)，某一投資組合預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。歷史模擬法以歷史可以在未來重復(fù)為假設(shè)前提，直接根據(jù)風(fēng)險因素收益的歷史數(shù)據(jù)來模擬風(fēng)險因素收益的未來變化。再根據(jù)各個風(fēng)險要素之間的相關(guān)系數(shù)來確定整個組合的VaR值。當(dāng)然也可以直接通過下面的公式計(jì)算在一定置信水平下的整個組合（這里的組合是單位頭寸，即頭寸為1）的VaR值，其結(jié)果是一致的?；蛘哒f，在正常的市場條件和給定的持有期間內(nèi)，該投資組合發(fā)生VaR值損失的概率僅為給定的概率水平（即置信水平）。蒙特卡羅模擬法即通過隨機(jī)的方法產(chǎn)生一個市場變化序列，然后通過這一市場變化序列模擬資產(chǎn)組合風(fēng)險因素的收益分布，最后求出組合的VaR值。由于該方法的計(jì)算過程比較復(fù)雜，因此應(yīng)用上沒有前面兩種方法廣泛。蒙特卡羅模擬法與歷史模擬法的主要區(qū)別在于前者采用隨機(jī)的方法獲取市場變化序列，而不是通過復(fù)制歷史的方法獲得，即將歷史模擬法計(jì)算過程中的第一步改成通過隨機(jī)的方法獲得一個市場變化序列。方差一協(xié)方差法是假定風(fēng)險因素收益的變化服從特定的分布，通常假定為正態(tài)分布，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險因素收益分布的參數(shù)值，如方差、均值、相關(guān)系數(shù)等，然后根據(jù)風(fēng)險因素發(fā)生單位變化時，頭寸的單位敏感性與置信水平來確定各個風(fēng)險要素的VaR值。 主要包括方差一協(xié)方差法（Variance—Covariance Approach）、歷史模擬法（Histor- ical Simulation Method）和蒙特卡羅模擬法（Monte-Carlo Simulation）。因此，風(fēng)險因素收益的歷史數(shù)據(jù)是該VaR模型的主要數(shù)據(jù)來源。具體來說，歷史模擬法分為三個步驟：為組合中的風(fēng)險因素安排一個歷史的市場變化序列，計(jì)算每一歷史市場變化的資產(chǎn)組合的收益變化，推算出VaR值。公式中表示整個投資組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差，σi、σj表示風(fēng)險因素i和j的標(biāo)準(zhǔn)差，ρij表示風(fēng)險因子i和j的相關(guān)系數(shù)， xi表示整個投資組合對風(fēng)險因素i變化的敏感度，有時被稱為Delta.在正態(tài)分布的假設(shè)下，xi是組合中每個金融工具對風(fēng)險因子i的Deka之和。

五、市場風(fēng)險的計(jì)算

在這種方法下，VaR值直接取自于投資組合收益的歷史分布，組合收益的歷史分布又來自于組合中每一金融工具的盯市價值（Mark to Market value），而這種盯市價值是風(fēng)險因素收益的函數(shù)。市場風(fēng)險(Market Risk / Market Exposure)計(jì)算市場風(fēng)險的方法主要是在險價值（VaR），它是在正常的市場條件和給定的置信水平（Confidence interval，通常為99%）上，在給定的持有期間內(nèi)，某一投資組合預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。具體來說，歷史模擬法分為三個步驟：為組合中的風(fēng)險因素安排一個歷史的市場變化序列，計(jì)算每一歷史市場變化的資產(chǎn)組合的收益變化，推算出VaR值。方差一協(xié)方差法是假定風(fēng)險因素收益的變化服從特定的分布，通常假定為正態(tài)分布，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險因素收益分布的參數(shù)值，如方差、均值、相關(guān)系數(shù)等，然后根據(jù)風(fēng)險因素發(fā)生單位變化時，頭寸的單位敏感性與置信水平來確定各個風(fēng)險要素的VaR值。當(dāng)然也可以直接通過下面的公式計(jì)算在一定置信水平下的整個組合（這里的組合是單位頭寸，即頭寸為1）的VaR值，其結(jié)果是一致的。蒙特卡羅模擬法與歷史模擬法的主要區(qū)別在于前者采用隨機(jī)的方法獲取市場變化序列，而不是通過復(fù)制歷史的方法獲得，即將歷史模擬法計(jì)算過程中的第一步改成通過隨機(jī)的方法獲得一個市場變化序列。市場變化序列既可以通過歷史數(shù)據(jù)模擬產(chǎn)生，也可以通過假定參數(shù)的方法模擬產(chǎn)生。再根據(jù)各個風(fēng)險要素之間的相關(guān)系數(shù)來確定整個組合的VaR值。歷史模擬法以歷史可以在未來重復(fù)為假設(shè)前提，直接根據(jù)風(fēng)險因素收益的歷史數(shù)據(jù)來模擬風(fēng)險因素收益的未來變化。 主要包括方差一協(xié)方差法（Variance—Covariance Approach）、歷史模擬法（Histor- ical Simulation Method）和蒙特卡羅模擬法（Monte-Carlo Simulation）。蒙特卡羅模擬法即通過隨機(jī)的方法產(chǎn)生一個市場變化序列，然后通過這一市場變化序列模擬資產(chǎn)組合風(fēng)險因素的收益分布，最后求出組合的VaR值。公式中表示整個投資組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差，σi、σj表示風(fēng)險因素i和j的標(biāo)準(zhǔn)差，ρij表示風(fēng)險因子i和j的相關(guān)系數(shù)， xi表示整個投資組合對風(fēng)險因素i變化的敏感度，有時被稱為Delta.在正態(tài)分布的假設(shè)下，xi是組合中每個金融工具對風(fēng)險因子i的Deka之和。因此，風(fēng)險因素收益的歷史數(shù)據(jù)是該VaR模型的主要數(shù)據(jù)來源。由于該方法的計(jì)算過程比較復(fù)雜，因此應(yīng)用上沒有前面兩種方法廣泛?；蛘哒f，在正常的市場條件和給定的持有期間內(nèi)，該投資組合發(fā)生VaR值損失的概率僅為給定的概率水平（即置信水平）。

六、股市里的風(fēng)控怎么計(jì)算

展開全部股市里的風(fēng)控怎么計(jì)算簡單說就是設(shè)定一些條件控制和降低風(fēng)險，但是降低風(fēng)險的同時也會降低收益，總的來說利大于弊，。

七、股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險比例如何計(jì)算？

是市場收益的方差。σm為市場的標(biāo)準(zhǔn)差。 系統(tǒng)性風(fēng)險可以用貝塔系數(shù)來衡量。系統(tǒng)性風(fēng)險可以用貝塔系數(shù)來衡量?！　∫?yàn)椋篊ov(ra,rm) = ρa(bǔ)mσaσm　　所以公式也可以寫成：　　其中ρa(bǔ)m為證券a與市場的相關(guān)系數(shù)。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術(shù)語中常見。σa為證券a的標(biāo)準(zhǔn)差。β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)(Beta coefficient)，是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。系統(tǒng)性風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。系統(tǒng)性風(fēng)險即市場風(fēng)險，即指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響。這種風(fēng)險不能通過分散投資加以消除，因此又被稱為不可分散風(fēng)險。貝塔的計(jì)算公式為：　　其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差。