一、市場(chǎng)波動(dòng)率怎么算

提問(wèn)者采納 波動(dòng)率volability其實(shí)在經(jīng)濟(jì)學(xué)里面多指的是方差variance(σ^2)x^2=31.575平均值, ∑(x-x^)^2/(n-1)=[（34-31.575)^2+(35-31.575)^2+(31.2-31.575)^2+(26.1-31.575)^2]/(4-1)=19.2709/3=6.42

二、股票中收益波動(dòng)率是什么意思,怎么計(jì)算

股票波動(dòng)率：波動(dòng)率是指標(biāo)的資產(chǎn)投資回報(bào)率的變化程度，有實(shí)際波動(dòng)率和歷史波動(dòng)率之分。它是江恩理論的一個(gè)重要內(nèi)容，在期貨期權(quán)市場(chǎng)的指導(dǎo)意義較股票市場(chǎng)更大。實(shí)際波動(dòng)率實(shí)際波動(dòng)率又稱(chēng)作未來(lái)波動(dòng)率，它是指對(duì)期權(quán)有效期內(nèi)投資回報(bào)率波動(dòng)程度的度量，由于投資回報(bào)率是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程，實(shí)際波動(dòng)率永遠(yuǎn)是一個(gè)未知數(shù)?；蛘哒f(shuō)，實(shí)際波動(dòng)率是無(wú)法事先精確計(jì)算的，人們只能通過(guò)各種辦法得到它的估計(jì)值。歷史波動(dòng)率歷史波動(dòng)率是指投資回報(bào)率在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)所表現(xiàn)出的波動(dòng)率，它由標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格過(guò)去一段時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)（即St的時(shí)間序列資料）反映。這就是說(shuō)，可以根據(jù){St}的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，計(jì)算出相應(yīng)的波動(dòng)率數(shù)據(jù)，然后運(yùn)用統(tǒng)計(jì)推斷方法估算回報(bào)率的標(biāo)準(zhǔn)差，從而得到歷史波動(dòng)率的估計(jì)值。顯然，如果實(shí)際波動(dòng)率是一個(gè)常數(shù)，它不隨時(shí)間的推移而變化，則歷史波動(dòng)率就有可能是實(shí)際波動(dòng)率的一個(gè)很好的近似。波動(dòng)率計(jì)算方法1、上升趨勢(shì)的波動(dòng)率計(jì)算方法是：在上升趨勢(shì)中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時(shí)間，取整。上升波動(dòng)率=（第二個(gè)底部-第一個(gè)底部）/兩底部的時(shí)間距離。2、下降趨勢(shì)的波動(dòng)率計(jì)算方法是：在下降趨勢(shì)中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時(shí)間，取整。并用它們作為坐標(biāo)刻度在紙上繪制。下降波動(dòng)率=（第二個(gè)頂部-第一個(gè)頂部）/兩頂部的時(shí)間距離。擴(kuò)展資料：股票收益率是反映股票收益水平的指標(biāo)1、是反映投資者以現(xiàn)行價(jià)格購(gòu)買(mǎi)股票的預(yù)期收益水平。它是年現(xiàn)金股利與現(xiàn)行市價(jià)之比率。本期股利收益率=(年現(xiàn)金股利/本期股票價(jià)格)*100%。2、股票投資者持有股票的時(shí)間有長(zhǎng)有短，股票在持有期間獲得的收益率為持有期收益率。持有期收益率=[(出售價(jià)格-購(gòu)買(mǎi)價(jià)格)/持有年限+現(xiàn)金股利]/購(gòu)買(mǎi)價(jià)格*100%。3、公司進(jìn)行拆股必然導(dǎo)致股份增加和股價(jià)下降，正是由于拆股后股票價(jià)格要進(jìn)行調(diào)整，因而拆股后的持有期收益率也隨之發(fā)生變化。拆股后持有期收益率=(調(diào)整后的資本所得/持有期限+調(diào)整后的現(xiàn)金股利)/調(diào)整后的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格*100%。參考資料來(lái)源:搜狗百科-波動(dòng)率

三、怎么看股票的波動(dòng)率？

沖天牛為您解答：股票價(jià)格波動(dòng)率 被定義為股票收益率（股票價(jià)格變動(dòng)比例）的標(biāo)準(zhǔn)差，它反映了股票價(jià)格的“發(fā)散”程度。從理論上講，可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)格受可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間標(biāo)的股票波動(dòng)率的影響；但是，事后的波動(dòng)率事前并不能準(zhǔn)確得知。在實(shí)際操作過(guò)程中，除了用已知派生證券的價(jià)格和其定價(jià)公式倒推“隱含波動(dòng)率”（Implied Volatility）之外，一個(gè)常用的方法是用標(biāo)的股票歷史的波動(dòng)率來(lái)替代將來(lái)派生證券存續(xù)期標(biāo)的股票的波動(dòng)率。具體計(jì)算年波動(dòng)率的方法如下：　　假定： n： 連續(xù)觀察的交易日數(shù)　　Si：在第i個(gè)交易日末的股價(jià)　　令：　　其中： i=1，2，…，n　　則 的估計(jì)值為：　　其中： 為ui的均值　　N為年交易天數(shù)　　全球股票市場(chǎng)的波動(dòng)率平均約20％左右，亞洲偏高在30％左右，由于我國(guó)證券市場(chǎng)是新興市場(chǎng)，因此每年的股票波動(dòng)率變化幅度較大，以上證綜指為例，1992年股票波動(dòng)率高達(dá)96％，1993年下降到60％，到2000年只有34％，波動(dòng)幅度非常大，但總體下降趨勢(shì)是明顯的。望采納！！

四、Eviews怎么計(jì)算股票波動(dòng)率

garch模型有一個(gè)下拉選項(xiàng)的，兩個(gè)方程只要會(huì)解讀就沒(méi)問(wèn)題

五、如何計(jì)算股票年收益波動(dòng)率

建議你用股票年收益波動(dòng)率，具體計(jì)算步驟是：1.從finance.yahoo.com上面找到你要的公司的股票資料，將其每天的歷史價(jià)格下載下來(lái)，然后選用Adjusted Close Price;2.把它們復(fù)制到Excel Spreadsheet里，然后用STDEV計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差，就OK了。這是你要的答案么？

六、請(qǐng)問(wèn)波動(dòng)率怎么算？

波動(dòng)率volability其實(shí)在經(jīng)濟(jì)學(xué)里面多指的是方差variance(σ^2)x^2=31.575平均值, ∑(x-x^)^2/(n-1)=[（34-31.575)^2+(35-31.575)^2+(31.2-31.575)^2+(26.1-31.575)^2]/(4-1)=19.2709/3=6.42