一、股指期貨選擇交易方式有哪些

主要有以下交易方式:1、熱自助委托交易。
客戶在交易現(xiàn)場，通過電腦（該電腦通過期貨經(jīng)紀(jì)公司的服務(wù)器與交易所交易主機(jī)相連接）進(jìn)行交易。
2、電話語音委托交易。
客戶通過電話鍵盤將交易指令轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)命令，再由計(jì)算機(jī)送入交易所主機(jī)。
由于其操作過程非常繁瑣，必須按照提示語音分步驟完成，每個步驟之間還必須等待，所以，即使有一些期貨經(jīng)紀(jì)公司推出了這種交易方式，實(shí)際使用的人不多。
3、網(wǎng)上交易。
利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行交易。
由于網(wǎng)上交易不受地域限制，具有成交及回報快、準(zhǔn)確性高、成本低等優(yōu)點(diǎn)，故深受交易者和期貨經(jīng)紀(jì)公司的歡迎，也是目前推廣速度最快的一種交易方式。

二、股指期貨買賣技巧

不同的期貨品種波動規(guī)律是不一樣的，掌握規(guī)律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學(xué)會等待機(jī)會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 不需要看太多復(fù)雜的指標(biāo)，大繁至簡，順勢而為；
只需看分時線，利用區(qū)間突破，再結(jié)合一分鐘K線里的布林帶進(jìn)行短線操作，等待機(jī)會再出手，止損點(diǎn)要嚴(yán)格設(shè)置在支撐和阻力位，止盈可以先不設(shè)：這樣就可以鎖定風(fēng)險，讓利潤奔跑！止損點(diǎn)一定一定要在系統(tǒng)里設(shè)好：他可以克服人性的弱點(diǎn)，你舍不得止損，讓系統(tǒng)來幫你！我們是個團(tuán)隊(duì)，指導(dǎo)操作同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩(wěn)定賺錢！要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風(fēng)險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩(wěn)定的盈利

三、股指 期貨怎么買賣

股指期貨全稱為“股票指數(shù)期貨”，是以股價指數(shù)為依據(jù)的期貨，是買賣雙方根據(jù)事先的約定，同意在未來某一個特定的時間按照雙方事先約定的股價進(jìn)行股票指數(shù)交易的一種標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。
股票市場是一個具有相當(dāng)風(fēng)險的金融市場，股票投資人面臨著兩類風(fēng)險。
第一類是由于受到特定因素影響的特定股票的市場價格波動，給該股票持有者帶來的風(fēng)險，稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險；
另一類是在作用于整個市場的因素的影響下，市場上所有股票一起漲跌所帶來的市場價格風(fēng)險，稱為系統(tǒng)風(fēng)險。
對于非系統(tǒng)風(fēng)險，投資者用增加持有股票種數(shù)，構(gòu)造投資組合的方法來消除；
對于后一種風(fēng)險，投資者單靠購買一種或幾種股票期貨合約很難規(guī)避，因?yàn)橐环N或幾種股票的組合不可能代表整個市場的走勢，而一個人無法買賣所有股票的期貨合約。
在長期的股票實(shí)踐中，人們發(fā)現(xiàn)，股票價格指數(shù)基本上代表了全市場股票價格變動的趨勢和幅度。
如果把股票價格指數(shù)改造成一種可買賣的商品，便可以利用這種商品的期貨合約對全市場進(jìn)行保值。
利用股票價格指數(shù)對股票進(jìn)行保值的根本原因在于股票價格指數(shù)和整個股票市場價格之間的正相關(guān)關(guān)系。
與其它期貨合約相比，股票指數(shù)期貨合約有如下特點(diǎn)： （1）股票指數(shù)期貨合約是以股票指數(shù)為基礎(chǔ)的金融期貨。
長期以來，市場上沒有出現(xiàn)單種股票的期貨交易，這是因?yàn)閱畏N股票不能滿足期貨交易上市的條件。
而且，利用它也難以回避股市波動的系統(tǒng)性風(fēng)險。
而股票指數(shù)由于是眾多股票價格平均水平的轉(zhuǎn)化形式，在很 大程度上可以作為代表股票資產(chǎn)的相對指標(biāo)。
股票指數(shù)上升或下降表示股票資本增多或減少，這樣，股票指數(shù)就具備了成為金融期貨的條件。
利用股票指數(shù)期貨合約交易可以消除股市波動所帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險。
（2）股票指數(shù)期貨合約所代表的指數(shù)必須是具有代表性的權(quán)威性指數(shù)。
目前，由期貨交易所開發(fā)成功的所有股票指數(shù)期貨合約都是以權(quán)威的股票指數(shù)為基礎(chǔ)。
比如，芝加哥商業(yè)交易所的S＆P 500指數(shù)期貨合約就是以標(biāo)準(zhǔn)·普爾公司公布的500種股票指數(shù)為基礎(chǔ)。
權(quán)威性股票指數(shù)的基本特點(diǎn)就是具有客觀反映股票市場行情的總體代表性和影響的廣泛性。
這一點(diǎn)保證了期貨市場具有較強(qiáng)的流動性和廣泛的參與性，是股指期貨成功的先決條件。
（3）股指期貨合約的價格是以股票指數(shù)的“點(diǎn)”來表示的。
世界上所有的股票指數(shù)都是以點(diǎn)數(shù)表示的，而股票指數(shù)的點(diǎn)數(shù)也是該指數(shù)的期貨合約的份格。
例如，S&P500指數(shù)六月份為260點(diǎn)，這260點(diǎn)也是六月份的股票指數(shù)合約的價格。
以指數(shù)點(diǎn)乘以一個確定的金額數(shù)值就是合約的金額。
在美國，絕大多數(shù)的股指期貨合約的金額是用指數(shù)乘以500美元，例如，在S&P500指數(shù)260點(diǎn)時，S&P 500指數(shù)期貨合約代表的金額為260*500=13000美元。
指數(shù)每漲跌一點(diǎn)，該指數(shù)期貨交易者就會有500美元的盈虧。
（4）股票指數(shù)期貨合約是現(xiàn)金交割的期貨合約。
股票指數(shù)期貨合約之所以采用現(xiàn)金交割，主要有兩個方面的原因，第—，股票指數(shù)是一種特殊的股票資產(chǎn)，其變化非常頻繁，而且是眾多股票價格的平均值的相對指標(biāo)，如果采用實(shí)物交割，勢必涉及繁瑣的計(jì)算和實(shí)物交接等極為麻煩的手續(xù)；
第二，股指期貨合約的交易者并不愿意交收該股指所代表的實(shí)際股票，他們的目的在于保值和投機(jī)，而采用現(xiàn)金交割和最終結(jié)算，既簡單快捷，又節(jié)省費(fèi)用。
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四、股指期貨的交易方式是什么？

你好，股指期貨即股票價格指數(shù)期貨，是一種以股票價格指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約。
目前，股指期貨已成為金融期貨中的重要品種。
【特殊性】1.股指期貨以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報價，即交易雙方約定的股指的點(diǎn)數(shù)。
期貨合約的價值由所報點(diǎn)數(shù)與每個指數(shù)點(diǎn)所代表的金額（即合約乘數(shù)）相乘得到，因此期貨合約規(guī)模是不確定的。
2.由于股指無法進(jìn)行實(shí)物交割，股指期貨到期時按照相應(yīng)股指點(diǎn)數(shù)的差額乘以合約乘數(shù)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
股指期貨的交易規(guī)則：1、交易時間：開盤早十五分鐘、收盤晚十五分鐘　　這樣做的目的是幫助股票市場在期貨市場中的信心，以及幫助投資者盡可能的降低風(fēng)險，增加獲利的機(jī)會。
　　2、百分之十的漲停板限制　　股指期貨每日價格的最大波動僅限于前一交易日結(jié)算價的百分之十左右，這種漲跌幅限制與股市和期貨市場是一致的。
不過，季度合約的波動性可能比近月合約的波動性更大，因此上市首日的季月合約的漲跌停幅度是基準(zhǔn)價格的百分之二十。
　　3、保證金制度　　保證金制度從最低交易保證金的百分之十上調(diào)至百分之十二，主要是為了確保單邊市場下的保證金調(diào)整水平。
因?yàn)橘I賣單一合約至少需要十五萬的資金，可能會增加投資股指期貨的風(fēng)險，投資者在進(jìn)行實(shí)際操作時應(yīng)更加注重分析和研究。
　　4、期指交割日　　期貨合約的交割，應(yīng)該通過現(xiàn)金交割，而不是實(shí)物交割，否則到期沒有完成交割，反而會給投資帶來損失。
而期貨交割日期是合約到期月的第3個星期5。
　　5、競價交易　　競價主要是連續(xù)競價和集合競價。
　　6、信息公開　　任何股指期貨合約在掛牌交易之后，只要其交易后持倉量超過10,000手，那么就會被視為活躍月份合約，在交易日結(jié)束之后，會公布交易量以及持倉量前二十的買賣。
　　7、持倉限額　　采取限額的目的是進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險控制，防止價格操作，維護(hù)股指期貨交易市場的平衡。
　　8、強(qiáng)制減倉　　當(dāng)期貨價格出現(xiàn)在同方向的連續(xù)漲停板的時候，可以采取強(qiáng)制減倉的措施來解決風(fēng)險，確保投資的順利運(yùn)作。
　　9、套期保值　　可分為期現(xiàn)套利和跨期套利，但為了提升套利保值的價值以及功能，提高其投資利潤的效率，投資者可以在各種合約之間進(jìn)行動態(tài)分配，避免因?yàn)楹贤狡诙暾埿碌奶灼诒Ｖ蹬漕~。
風(fēng)險揭示：本信息不構(gòu)成任何投資建議，投資者不應(yīng)以該等信息取代其獨(dú)立判斷或僅根據(jù)該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風(fēng)險控制。

五、股指期貨交易方法？

你好！富國環(huán)球投資為您解答：　　股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進(jìn)行計(jì)算機(jī)集中競價。
交易指令也與證券一樣，有市價、限價和取消三種指令。
與證券不同之處在于，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，買賣方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時經(jīng)常弄錯的，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉，平倉還分為平當(dāng)日頭寸和平往日頭寸。
　　交易中還需要注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內(nèi)有四個合約，即當(dāng)月現(xiàn)貨月合約，后一個月的合約與隨后的兩個季度月合約。
隨著每個月的交割以后，進(jìn)行一次合約的滾動推進(jìn)。
比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進(jìn)行交易，在十月底需要對十月合約進(jìn)行交割。

六、股指期貨選擇交易方式有哪些

股指期貨全稱為“股票指數(shù)期貨”，是以股價指數(shù)為依據(jù)的期貨，是買賣雙方根據(jù)事先的約定，同意在未來某一個特定的時間按照雙方事先約定的股價進(jìn)行股票指數(shù)交易的一種標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。
股票市場是一個具有相當(dāng)風(fēng)險的金融市場，股票投資人面臨著兩類風(fēng)險。
第一類是由于受到特定因素影響的特定股票的市場價格波動，給該股票持有者帶來的風(fēng)險，稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險；
另一類是在作用于整個市場的因素的影響下，市場上所有股票一起漲跌所帶來的市場價格風(fēng)險，稱為系統(tǒng)風(fēng)險。
對于非系統(tǒng)風(fēng)險，投資者用增加持有股票種數(shù)，構(gòu)造投資組合的方法來消除；
對于后一種風(fēng)險，投資者單靠購買一種或幾種股票期貨合約很難規(guī)避，因?yàn)橐环N或幾種股票的組合不可能代表整個市場的走勢，而一個人無法買賣所有股票的期貨合約。
在長期的股票實(shí)踐中，人們發(fā)現(xiàn)，股票價格指數(shù)基本上代表了全市場股票價格變動的趨勢和幅度。
如果把股票價格指數(shù)改造成一種可買賣的商品，便可以利用這種商品的期貨合約對全市場進(jìn)行保值。
利用股票價格指數(shù)對股票進(jìn)行保值的根本原因在于股票價格指數(shù)和整個股票市場價格之間的正相關(guān)關(guān)系。
與其它期貨合約相比，股票指數(shù)期貨合約有如下特點(diǎn)： （1）股票指數(shù)期貨合約是以股票指數(shù)為基礎(chǔ)的金融期貨。
長期以來，市場上沒有出現(xiàn)單種股票的期貨交易，這是因?yàn)閱畏N股票不能滿足期貨交易上市的條件。
而且，利用它也難以回避股市波動的系統(tǒng)性風(fēng)險。
而股票指數(shù)由于是眾多股票價格平均水平的轉(zhuǎn)化形式，在很 大程度上可以作為代表股票資產(chǎn)的相對指標(biāo)。
股票指數(shù)上升或下降表示股票資本增多或減少，這樣，股票指數(shù)就具備了成為金融期貨的條件。
利用股票指數(shù)期貨合約交易可以消除股市波動所帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險。
（2）股票指數(shù)期貨合約所代表的指數(shù)必須是具有代表性的權(quán)威性指數(shù)。
目前，由期貨交易所開發(fā)成功的所有股票指數(shù)期貨合約都是以權(quán)威的股票指數(shù)為基礎(chǔ)。
比如，芝加哥商業(yè)交易所的S＆P 500指數(shù)期貨合約就是以標(biāo)準(zhǔn)·普爾公司公布的500種股票指數(shù)為基礎(chǔ)。
權(quán)威性股票指數(shù)的基本特點(diǎn)就是具有客觀反映股票市場行情的總體代表性和影響的廣泛性。
這一點(diǎn)保證了期貨市場具有較強(qiáng)的流動性和廣泛的參與性，是股指期貨成功的先決條件。
（3）股指期貨合約的價格是以股票指數(shù)的“點(diǎn)”來表示的。
世界上所有的股票指數(shù)都是以點(diǎn)數(shù)表示的，而股票指數(shù)的點(diǎn)數(shù)也是該指數(shù)的期貨合約的份格。
例如，S&P500指數(shù)六月份為260點(diǎn)，這260點(diǎn)也是六月份的股票指數(shù)合約的價格。
以指數(shù)點(diǎn)乘以一個確定的金額數(shù)值就是合約的金額。
在美國，絕大多數(shù)的股指期貨合約的金額是用指數(shù)乘以500美元，例如，在S&P500指數(shù)260點(diǎn)時，S&P 500指數(shù)期貨合約代表的金額為260*500=13000美元。
指數(shù)每漲跌一點(diǎn)，該指數(shù)期貨交易者就會有500美元的盈虧。
（4）股票指數(shù)期貨合約是現(xiàn)金交割的期貨合約。
股票指數(shù)期貨合約之所以采用現(xiàn)金交割，主要有兩個方面的原因，第—，股票指數(shù)是一種特殊的股票資產(chǎn)，其變化非常頻繁，而且是眾多股票價格的平均值的相對指標(biāo)，如果采用實(shí)物交割，勢必涉及繁瑣的計(jì)算和實(shí)物交接等極為麻煩的手續(xù)；
第二，股指期貨合約的交易者并不愿意交收該股指所代表的實(shí)際股票，他們的目的在于保值和投機(jī)，而采用現(xiàn)金交割和最終結(jié)算，既簡單快捷，又節(jié)省費(fèi)用。
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七、如何進(jìn)行股指期貨交易

如何買賣股指期貨與交易 我們目前的股票市場，是一個單邊市場。
股市漲的時候大家都賺錢，跌的時候大家都無可奈何地賠錢。
股票指數(shù)期貨的出現(xiàn)，將使股市成為雙邊市場。
無論股市上升或下跌，只要預(yù)測準(zhǔn)確，就能賺錢。
因此，對個人而言，股票指數(shù)期貨市場將是一個大有可為的市場。
第一、當(dāng)個人投資者預(yù)測股市將上升時，可買入股票現(xiàn)貨增加持倉，也可以買入股票指數(shù)期貨合約。
這兩種方式在預(yù)測準(zhǔn)確時都可盈利。
相比之下，買賣股票指數(shù)期貨的交易手續(xù)費(fèi)比較便宜。
第二、當(dāng)個人投資者預(yù)測股市將下跌時，可賣出已有的股票現(xiàn)貨，也可賣出股指期貨合約。
賣出現(xiàn)貨是將以前的賬面盈利變成實(shí)際盈利，是平倉行為，當(dāng)股市真的下跌時，不再能盈利。
而賣出股指期貨合約，是從對將來的正確預(yù)測中獲利，是開倉行為。
由于有了賣空機(jī)制，當(dāng)股市下跌時，即使手中沒有股票，也能通過賣出股指期貨合約獲得盈利。
第三、對持有股票的長期投資者，或者出于某種原因不能拋出股票的投資者，在對短期市場前景看淡的時候，可通過出售股票指數(shù)期貨，在現(xiàn)貨市場繼續(xù)持倉的同時，鎖定利潤、轉(zhuǎn)移風(fēng)險。
買賣股票指數(shù)期貨還有許多買賣個股所得不到的好處。
個人投資者常常為選股困難而發(fā)愁，既沒有內(nèi)幕消息參考，又缺乏充分全面的技術(shù)分析和基本面分析；
與機(jī)構(gòu)投資者相比，在資金上也處于絕對的劣勢。
因此，能得到與大市同步的平均利潤是一種比較好的選擇，其具體辦法就是證券指數(shù)化。
買賣股票指數(shù)期貨相當(dāng)于證券指數(shù)化，與大市同步；
另外，買賣股票指數(shù)期貨還分散了個股風(fēng)險，真正做到不把雞蛋放在一個籃子里。
個人投資者要進(jìn)行股指期貨交易，首先是選擇一家信譽(yù)好的期貨經(jīng)紀(jì)公司開立個人賬戶，開戶手續(xù)包括三個方面，第一是閱讀并理解《期貨交易風(fēng)險說明書》后，在該說明書上簽字；
第二是與期貨經(jīng)紀(jì)公司簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》，取得客戶代碼；
第三是存入開戶保證金，開戶之后即可下單交易。
與股票現(xiàn)貨交易不同，股指期貨交易實(shí)行保證金制度。
假定股指期貨合約的保證金為10％，每點(diǎn)價值100元。
若在1500點(diǎn)買入一手股指期貨合約，則合約價值為15萬元。
保證金為15萬元乘以10％，等于15000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔(dān)保的履約保證金，必須繳存。
若第二天期指升至1550點(diǎn)，則客戶的履約保證金為15500元，同時獲利50點(diǎn)，價值5千元。
盈虧當(dāng)日結(jié)清，這5千元在當(dāng)日結(jié)算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負(fù)債結(jié)算制度。
同樣地，如果有虧損，也必須當(dāng)天結(jié)清。
影響個人投資者參與股票指數(shù)期貨交易的主要因素是合約價值大小和期貨市場的規(guī)范程度。
合約價值越大，能有實(shí)力參與的個人投資者越少。
市場的規(guī)范使得非市場的風(fēng)險越小，這將提高投資者參與期貨市場交易的積極性。

八、股指期貨的交易規(guī)則是什么？

股指期貨最新交易規(guī)則分為三點(diǎn)：1. 是調(diào)整股指期貨日內(nèi)開倉限制標(biāo)準(zhǔn)。
自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產(chǎn)品、單日開倉交易量超過10手的構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。
日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單個產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。
套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。
2. 是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。
為切實(shí)防范市場風(fēng)險，通過降低資金杠桿抑制市場投機(jī)力量，自2015年9月7日結(jié)算時起，將滬深 300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標(biāo)準(zhǔn)由目前的30%提高至40%，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標(biāo)準(zhǔn)由目前的10%提高至20%。
3. 是大幅提高股指期貨平倉手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
為進(jìn)一步抑制日內(nèi)過度投機(jī)交易，結(jié)合當(dāng)前市場狀況，自2015年9月7日起，將股指期貨當(dāng)日開倉又平倉的平倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由目前按平倉成交金額的萬分之一點(diǎn)一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。
而在8月26日之前，股指期貨日內(nèi)平倉手續(xù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)僅為萬分之零點(diǎn)二三，即在不到一個月時間內(nèi)平倉手續(xù)費(fèi)提高到了100倍。