一、我國的股指期貨的交易制度詳細介紹

股指期貨合約的設計從契約規(guī)格、保證金設置及風險監(jiān)控等方面進行合理設計，保證市場的公平性、安全性、有效性和流動性。
　 標的物選擇。
建議以滬深300指數(shù)為基礎，編制更為完善的統(tǒng)一指數(shù)作為股指期貨的標的物。
　 合約面值。
可參照香港指數(shù)期貨的面值標準，每手定為1000元人民幣。
　 合約交割月份。
國際上通行的指數(shù)期貨合約交割月份為3、6、9、12月。
我國亦可參照三個月一期的合約設計方式。
　 保證金水平。
按國際慣例，保證金的設定一般應以涵蓋一日內(nèi)價格波動風險的95%來計算。
我國股票交易已設漲跌停板制度，實際上已對風險控制作了一定保證，保證金比率可設定為8%左右，在防范風險同時增強市場的吸引力。
　 交割制度。
采用國際慣例，按最后交易日的加權平均指數(shù)，現(xiàn)金交割。
　 股指期貨風險的控制人們常將金融衍生工具比作雙刃劍，股指期貨交易也具有高風險、高收益的特征。
交易主體需建立有效的風險管理和控制措施，尤其防范系統(tǒng)性風險的發(fā)生，保證公平有序。

二、股指期貨的交易規(guī)則是什么？

以股票指數(shù)為基礎交易物的期貨合同稱為股票指數(shù)期貨。
由于它的標的物的獨特性質(zhì)，決定了其獨特的交易規(guī)則:　　1、交易單位　　在股指期貨交易中，合約的交易單位系以一定的貨幣金額與標的指數(shù)的乘積來表示。
在這進而，這一定的貨幣金額是由合約所固定的。
因此，期貨市場只以各該合約的標的指數(shù)的點數(shù)來報出它的價格。
例如，在CBOT上市的主要市場指數(shù)期貨合約規(guī)定，交易單位為250美元與主要市場指數(shù)的乘積。
因而若期貨市場報出主要市場指數(shù)為410點，則表示一張合約的價值為102500美元。
而若主要市場指數(shù)上漲了20點，則表示一張合約的價值增加了5000美元。
　　2、最小變動價位　　股票指數(shù)期貨的最小變動價位(即一個刻度)通常也以一定的指數(shù)點來表示。
如S&P500指數(shù)期貨的最小變動價位是0.05個指數(shù)點。
由于每個指數(shù)點的價值為500美元，因此，就每個合約而言，其最小變動價位是25美元，它表示交易中價格每變動一次的最低金額為每合約25美元。
　　3、每日價格波動限制　　自1987年10月股災以后，絕大多數(shù)交易所均對其上市的股票指數(shù)期貨合約規(guī)定了每日價格波動限制，但各交易所的規(guī)定不同。
這種不同既在限制的幅度上，也表現(xiàn)在限制的方式上。
同時，各忽還經(jīng)常根據(jù)具體情況對每日價格波動進行限制。
　　4、結算方式　　以現(xiàn)金結算是股票指數(shù)期貨交易不同與其它期貨交易的一個重大特色。
在現(xiàn)金結算方式下，每一個未平倉合約將于到期日得到自動的沖銷。
也就是說，交易者比較成交及結算時合約價值的大小，來計算盈虧，進行現(xiàn)金交割　　做這行，新手一定要學會分析走勢。
這個投資無非買賣，什么都不懂的人，買對的概率是50%，投資不是賭博，抱著賭博的心里，前面賺再 多最后也會虧下去，所以投資是一個長期的理財過程，我們能做的就是盡量提高對的概率，讓利潤最大 化。
那么這里就涉及到對行情準確的判斷和把握的。
　　大盤里面的指標震蕩是有很多，很多人問我什么指標最有用，其實每個指標都有用，能被發(fā)明出來并且 被廣為流傳，都是一些很經(jīng)典的指標，那么重點就在于什么指標適合你。
這里說一下個人的看盤習慣（ 個人的準確率在70%--75%，不相信的可以迦我?????????????????對質(zhì)）。
　　首先說一下主圖指標，個人的習慣是看布林帶，布林帶有三根線，上軌，下軌和中軌。
通過三根線構成 了上行通道，下行通道和震蕩行情。
其次附圖指標筆者習慣看MACD，通過macd的金叉和死叉以及0軸附 近的放量情況來判斷漲跌動能。
再有就是話一些形態(tài)來幫助分析，比如頭肩底，頭肩頂，M形態(tài)，W形態(tài) 等。
另外個人建議指標不要看的太多，多了會相互矛盾。
純手打，希望對你有幫助，望采納。
謝謝

三、股指期貨 交易規(guī)則

在股指期貨的交易板塊按大盤指數(shù)的漲跌去埋多單或空單，多單埋后，指數(shù)漲，則盈利，反之虧損，同理，空單埋單后，指數(shù)跌，則盈利，指數(shù)漲則虧損，實行T十O交易規(guī)則

四、股指期貨的交易規(guī)則有哪些

交易規(guī)則：1、交易時間根據(jù)《滬深300股指期貨合約》中規(guī)定，交易時間為“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”，最后交易日時間“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”。
東證期貨高級顧問方世圣表示，美國的期指市場是24小時交易，臺灣地區(qū)則是早晚各增15分鐘。
2、漲跌停板根據(jù)《滬深300股指期貨合約》中規(guī)定，每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±7%。
3、保證金為加強風險控制，此次業(yè)務規(guī)則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標準由10%提高至12%。
同時，為保證單邊市下交易所調(diào)整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調(diào)整保證金的限制性規(guī)定。
業(yè)內(nèi)人士同時表示，12%并非投資者最終的保證金收取標準。
根據(jù)商品期貨市場經(jīng)驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。
以滬深300指數(shù)的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。
擴展資料股指期貨交易中注意事項：(一)開完倉后沒做交易，持倉的成本價每天在變很多股票投資者第一次做期貨交易時經(jīng)常搞不明白這個問題。
買入股票后，只要不賣出，盈虧都是賬面的，可以不管。
但期貨不同，是保證金交易，每天都要結算盈虧，賬面贏利可以提走，但賬面虧損就要補保證金。
計算盈虧的依據(jù)是每天的結算價，因此，結算完盈虧后剩余頭寸的成本價就變成當天的結算價了。
(二)交易時間與股票市場不同滬深300指數(shù)期貨9:15開盤，比股票市場早15分鐘。
9:10-9:15為集合競價時間。
下午收盤為15?:15,比股票市場晚15分鐘。
最后交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，其他月份合約仍然在15:15收盤。
(三)避免贏利鎖倉與虧損鎖倉贏利鎖倉是買賣后有一定幅度的浮動贏利，不平倉的同時反向開立新倉。
虧損鎖倉是買賣之后有了浮動虧損，不想把浮動虧損變成實際虧損，便在繼續(xù)持有原來虧損頭寸的同時，反向開立新倉，企圖鎖定風險。
參考資料：百科-股指期貨交易規(guī)則

五、股指期貨規(guī)則介紹？

贏在投資股指期貨交易規(guī)則申請時間：賬戶申請系統(tǒng)自動秒到發(fā)放。
每天下午3:00以前申請，資金10分鐘內(nèi)到賬戶；
下午3：00以后申請，資金第二天開盤前到賬戶。
交易時間：上午：9:15~11:30 下午：1:00~3:15 ；
不過午、不過夜， 11:29所有持倉強制平倉， 15:13所有持倉強制；
每天下午3:30開始結算，資金當天返還到贏在賬戶的可用余額。
交易特點：股指期貨采用T+0的交易方式，當天買入，賣出，平倉均可，無需等到第二個交易日，交易方向為雙向交易，買入（買漲），賣出（買跌），這里要注意買入的持倉要結束掉不是點賣出，而是平倉；
同理，賣出的持倉要結束不是買入，而是平倉。
每秒最小波動0.2個點，1個點合約乘數(shù)300。
交易成本：交易一手履約保證金最少1萬，無管理費，不交易不收費。
每交易一手（開倉+平倉）收取手續(xù)費300每次每手（其中萬分之0.25為交易所收取的費用，萬分之0.025為期貨公司收取的費用，其于部分為贏在收取技術服務費），申報費按國家規(guī)定，1元每次每手（注：撤單為2元每次每手）。
盈利全部歸申請人，虧損部分申請人只需承擔所交履約保證金部分，穿倉無需承擔。
交易合約：僅限于中金所滬深300當月和次月合約（IF開頭的當月和次月合約）。
其它不活躍合約禁止開倉。
申請與結算：一次申請生成一個訂單，中途不補虧，平倉后可再次申請，前一單的履約保證金及盈虧不計入第二個訂單，15點30分后單獨結算。
風控標準：每申請一手賬戶入金為20萬+所繳納履約保證金；
交易一手，止損線為20.3萬元；
交易兩手，止損值線20.6萬,；
以此類推。
所有合約到達漲停價和跌停價1%以強平反向持倉；
所有系統(tǒng)強制平倉按市價成交。
交易軟件：只限于使用平臺指定的鑫管家閃電王（無行情）、鑫管家博弈大師（有交易行情）交易軟件。

六、我國的股指期貨的交易制度詳細介紹