一、期貨和期權(quán)的區(qū)別

期貨的本質(zhì)是與他人簽訂一份遠(yuǎn)期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達(dá)到保值或賺錢的目的。
期貨在到期（或以前）必須平倉（履約）。
期權(quán)是指在未來一定時(shí)期可以買賣的權(quán)力，是買方向賣方支付一定數(shù)量的金額（指權(quán)利金）后擁有的在未來一段時(shí)間內(nèi)（指美式期權(quán)）或未來某一特定日期（指歐式期權(quán)）以事先規(guī)定好的價(jià)格（指履約價(jià)格）向賣方購買或出售一定數(shù)量的特定標(biāo)的物的權(quán)力，但不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。
期貨和期權(quán)的區(qū)別是：期貨必須履約，期權(quán)可以放棄權(quán)利。

二、期權(quán)和期貨的區(qū)別是什么

期權(quán)是一種能在未來某特定時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定資產(chǎn)的權(quán)利。
相對于期貨的獨(dú)有特點(diǎn)： 1.買方要想獲得權(quán)利必須向賣方支付一定數(shù)量的費(fèi)用（權(quán)利金）。
2.期權(quán)買方取得的權(quán)利是未來的權(quán)利，或在未來一段時(shí)間內(nèi)，或在未來某一特定日期。
3.期權(quán)買方在未來的買賣標(biāo)的物是特定的。
4.期權(quán)買方在未來買賣標(biāo)的物的價(jià)格是事先規(guī)定好的。
5.期權(quán)買方取得的是買賣的權(quán)利，而不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。
買房有執(zhí)行的權(quán)利，也有不執(zhí)行的權(quán)利，完全可以靈活選擇。
6.買方擁有權(quán)利并為此支付權(quán)利金，僅承擔(dān)有限風(fēng)險(xiǎn)，卻掌握巨大的獲利潛力。

三、期權(quán)和期貨是什么意思?二者有區(qū)別和聯(lián)系嗎?

期貨是物質(zhì)的合約,期權(quán)是未來一種權(quán)力的合約.

四、期權(quán)和期貨的差別是什么?

期權(quán)與期貨合約的區(qū)別有以下幾方面：(1)兩者的標(biāo)的物不同：期權(quán)：是以50ETF(代碼510050)為標(biāo)的物的一種買賣權(quán)利，期權(quán)的買方在買入權(quán)利后，便取得了選擇權(quán)。
在約定的期限內(nèi)既可以行權(quán)買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)，也可以放棄行使權(quán)利;當(dāng)買方選擇行權(quán)時(shí)，賣方必須履約期貨：交易的標(biāo)的物是標(biāo)準(zhǔn)的期貨合約;期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。
因此，這個標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。
(2)當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)不同：期權(quán)：期權(quán)是單向合約，期權(quán)的買方在支付權(quán)利金后即取得履行或不履行買賣期權(quán)合約的權(quán)利，不必承擔(dān)義務(wù)。
期貨：期貨合約當(dāng)事人雙方的權(quán)利與義務(wù)是對等的，也就是說在合約到期時(shí)，交易雙方都要承擔(dān)期貨合約到期交割的義務(wù)。
持有人必須按照約定價(jià)格買入或賣出標(biāo)的物(或進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算)。
(3)保證金制度不同：期權(quán)：在期權(quán)交易中，買方最大的風(fēng)險(xiǎn)僅限于已經(jīng)支付的權(quán)利金，故不需要支付履約保證金。
而期權(quán)賣方面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，因而必須繳納保證金作為履約擔(dān)保。
而在我們實(shí)際操作中多是做為買方，賣方更多的是在機(jī)構(gòu)。
期貨：在期貨交易中，無論是多頭還是空頭，持有人都需要以一定的保證金作為抵押。
(4)盈虧與風(fēng)險(xiǎn)不同：期權(quán)：在期權(quán)交易中，投資者的風(fēng)險(xiǎn)和收益是不對稱的。
具體為，期權(quán)買方承擔(dān)有限風(fēng)險(xiǎn)(即損失權(quán)利金的風(fēng)險(xiǎn))而盈利則有可能是無限的，期權(quán)賣方享有有限的收益(以所獲得權(quán)利金為限)而其潛在風(fēng)險(xiǎn)可能無限;所以對于個人投資者來說就不建議做賣方了。
期貨：期貨合約當(dāng)事人雙方承擔(dān)的盈虧風(fēng)險(xiǎn)是對稱的。
(5)兩者的交易方式區(qū)分：期權(quán)：T+0交易模式，可以做雙向交易，可以買漲買跌，合約期限內(nèi)不會被強(qiáng)制平倉、不會爆倉、不用追加本金。
期貨：T+0交易，也可以做雙向買漲買跌，期貨交易容易出現(xiàn)爆倉，會被強(qiáng)制平倉，需要追加保證金。
(6)合約數(shù)量：期權(quán)：期權(quán)合約不但有月份的差異，還有執(zhí)行價(jià)格、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的差異。
隨著標(biāo)的物價(jià)格的波動，還要掛出新的執(zhí)行價(jià)格的期權(quán)合約，因此期權(quán)合約的數(shù)量較多。
期貨：期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數(shù)量固定而有限。
(7)盈利方式：期權(quán)：期權(quán)交易中，投資者盈利方式有兩種，一種是期權(quán)合約價(jià)格上漲交割帶來的價(jià)差利潤，另一種是到行權(quán)日，行權(quán)價(jià)格的利潤空間。
期貨：期貨交易中，投資者可以平倉或進(jìn)行實(shí)物交割的方式了結(jié)期貨交易獲得價(jià)差利潤。
(8)套期保值與盈利性的權(quán)衡：期權(quán)：投資者利用期權(quán)進(jìn)行套期保值的操作中，在鎖定管理風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，還預(yù)留進(jìn)一步盈利的空間，即標(biāo)的股票價(jià)格往不利方向運(yùn)動時(shí)可及時(shí)鎖定風(fēng)險(xiǎn)，往有利方向運(yùn)動時(shí)又可以獲取盈利;期貨：投資者利用期貨合約進(jìn)行套期保值的操作中，在規(guī)避不利風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也放棄了收益變動增長的可能。

五、期貨與期權(quán)的區(qū)別

期貨是物質(zhì)的合約,期權(quán)是未來一種權(quán)力的合約.

六、期貨和期權(quán)有什么區(qū)別？

暈，這種問題也問，　　所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
這個標(biāo)的物，又叫基礎(chǔ)資產(chǎn)，對期貨合約所對應(yīng)的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標(biāo)，如三個月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)買入期貨合約對應(yīng)的標(biāo)的物；
而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)賣出期貨合約對應(yīng)的標(biāo)的物（有些期貨合約在到期時(shí)不是進(jìn)行實(shí)物交割而是結(jié)算差價(jià)，例如股指期貨到期就是按照現(xiàn)貨指數(shù)的某個平均來對在手的期貨合約進(jìn)行最后結(jié)算）。
當(dāng)然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進(jìn)行反向買賣來沖銷這種義務(wù)。
　　廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權(quán)合約　　期權(quán)是指在未來一定時(shí)期可以買賣的權(quán)力，是買方向賣方支付一定數(shù)量的金額（指權(quán)利金）后擁有的在未來一段時(shí)間內(nèi)（指美式期權(quán)）或未來某一特定日期（指歐式期權(quán)）以事先規(guī)定好的價(jià)格（指履約價(jià)格）向賣方購買或出售一定數(shù)量的特定標(biāo)的物的權(quán)力，但不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。
　　期權(quán)交易事實(shí)上是這種權(quán)利的交易。
買方有執(zhí)行的權(quán)利也有不執(zhí)行的權(quán)利，完全可以靈活選擇。
期權(quán)分場外期權(quán)和場內(nèi)期權(quán)。
場外期權(quán)交易一般由交易雙方共同達(dá)成。
　　期權(quán)（Option），它是在期貨的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種金融工具。
從其本質(zhì)上講，期權(quán)實(shí)質(zhì)上是在金融領(lǐng)域中將權(quán)力和義務(wù)分開進(jìn)行定價(jià)，使得權(quán)力的受讓人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對于是否進(jìn)行交易，行使其權(quán)力，而義務(wù)方必須履行。
在期權(quán)的交易時(shí)，購買期權(quán)的和約方稱作買方，而出售和約的一方則叫做賣方；
買方即是權(quán)力的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權(quán)力的義務(wù)人。
具體的定價(jià)問題則在金融工程學(xué)中有比較全面的探討。
　　期權(quán)主要有如下幾個構(gòu)成因素：①執(zhí)行價(jià)格（又稱履約價(jià)格，敲定價(jià)格〕。
期權(quán)的買方行使權(quán)利時(shí)事先規(guī)定的標(biāo)的物買賣價(jià)格。
②權(quán)利金。
期權(quán)的買方支付的期權(quán)價(jià)格，即買方為獲得期權(quán)而付給期權(quán)賣方的費(fèi)用。
③履約保證金。
期權(quán)賣方必須存入交易所用于履約的財(cái)力擔(dān)保，④看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。
看漲期權(quán)，是指在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格買進(jìn)一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利；
看跌期權(quán)，是指賣出標(biāo)的物的權(quán)利。
當(dāng)期權(quán)買方預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格會超出執(zhí)行價(jià)格時(shí)，他就會買進(jìn)看漲期權(quán)，相反就會買進(jìn)看跌期權(quán)。
　　每一期權(quán)合約都包括四個特別的項(xiàng)目：標(biāo)的資產(chǎn)、期權(quán)行使價(jià)、數(shù)量和行使時(shí)限。
　　。
大多數(shù)期貨交易所同時(shí)上市期貨與期權(quán)品種。

七、期貨期權(quán)是什么?

簡單的說：期貨－－你以1200元買入小麥期貨一噸，別人以1200元賣出小麥期貨一噸！你買我賣，你賣我買，這樣的交易叫做期貨！期權(quán)－－年初現(xiàn)貨小麥?zhǔn)?200元每噸，你想在年末以1200元每噸買入小麥10噸，但怕價(jià)格上漲，怎么辦？你買入期權(quán)！期權(quán)和保險(xiǎn)類似！你有權(quán)在年底之前以1200元每噸買入小麥10噸，也可以不買，買或者不買，權(quán)利在你手中！但是買入期權(quán)是要花錢的，雖然這個價(jià)格很??！賣出期權(quán)的人認(rèn)為年底小麥會下跌，而你認(rèn)為會上漲，他就可以賣給你期權(quán)：“如果年底之前小麥價(jià)格上漲你找我?。?！我負(fù)責(zé)?。?！”。
他賺取賣出期權(quán)的費(fèi)用！也就是說買入的期權(quán)的人有買或不買的權(quán)利，賣出期權(quán)的人有對買家負(fù)責(zé)的義務(wù)！

八、什么是期權(quán)？它和期貨有什么區(qū)別呢？

什么是期權(quán)合約？ 期權(quán)合約是一種賦予權(quán)利而不是義務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化契約,即在某一段 特定時(shí)間內(nèi),以期權(quán)合約成交時(shí)雙方同意的期權(quán)費(fèi),買賣特定價(jià)格,特定數(shù)量與 質(zhì)量的相關(guān)產(chǎn)品。
什么是期權(quán)的有效期？ 即期權(quán)合約所規(guī)定的在某一特定的履約日前，期權(quán)購買者可以行使或放棄他所購買的權(quán)利的有效期限。
美式與歐式期權(quán)的差別? 美式與歐式期權(quán)的差別，是根據(jù)期權(quán)執(zhí)行權(quán)利的時(shí)間來區(qū)分的（與期權(quán)交易所在地理位置無關(guān)）。
美式期權(quán)是期權(quán)合約的買方在期權(quán)合約有效期內(nèi)的任何一個交易日均可執(zhí)行權(quán)利的期權(quán)；
歐式期權(quán)則是指期權(quán)合約的買方只有等到合約到期日方可執(zhí)行權(quán)利的期權(quán)。
什么是期權(quán)到期日？ 到期日即是指期權(quán)合約所規(guī)定的，期權(quán)購買者可以實(shí)際執(zhí)行該期權(quán)的最后日期。
期權(quán)合約的到期日固定不變，一月份的1.20小麥看漲期權(quán)不會突然變成三月份的1.20小麥看漲期權(quán)，七月份的1.60小麥看跌期權(quán)不會變成五月份的1.60小麥看跌期權(quán)。
當(dāng)然，時(shí)間每經(jīng)過一天，期權(quán)就愈接近到期日。
可是，就如同協(xié)定價(jià)格一樣，到期日本身是由交易所設(shè)定，不會變動。
到期日通常比標(biāo)的期貨合約的最早交割日要早或同時(shí)。
例如：紐約股票交易所NYSE指數(shù)期貨期權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)普爾S&P指數(shù)期貨期權(quán)都與標(biāo)的期貨合約同一天到期；
而國際貨幣市場IMM貨幣期貨期權(quán)的到期日比期貨合約到期日要早兩個交易日；
芝加哥商品交易所CBOT的長期國債期貨期權(quán)的到期時(shí)間則是比期貨到期月之前的那個月末早至少5個交易日的第一個星期五。
事實(shí)上，許多期權(quán)的部位必須持有到到期日，這或許是因?yàn)槠跈?quán)與期貨之間的套利，部位在期貨到期時(shí)才能夠沖銷，也可能是期權(quán)的交易商以期貨合約進(jìn)行避險(xiǎn)。
基于這兩個理由，如果期權(quán)合約能夠與期貨合約相互替代，兩者必須同時(shí)到期。
什么是套利？ 套利就是專業(yè)的交易員同時(shí)買入和賣出相同或者等同的可交易品種以獲得無風(fēng)險(xiǎn)利潤的一種行為 什么是被執(zhí)行？ 被執(zhí)行即是指期權(quán)賣方收到期權(quán)買方發(fā)出的執(zhí)行期權(quán)的指令必須按照期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格賣出（對買權(quán)賣方而言）或者買入（對賣權(quán)賣方而言）一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)的行為。

九、什么是期貨和期權(quán)？

期貨與期權(quán)　　　?。ㄒ唬?biāo)的物不同 　　期貨交易的標(biāo)的物是商品或期貨合約，而期權(quán)交易的標(biāo)的物則是一種商品或期貨合約選擇權(quán)的買賣權(quán)利。
　?。ǘ┩顿Y者權(quán)利與義務(wù)的對稱性不同 　　期權(quán)是單向合約，期權(quán)的買方在支付保險(xiǎn)金后即取得行使或不行使買賣期權(quán)合約的權(quán)利，而不必承擔(dān)義務(wù)；
期貨合同則是雙向合約，交易雙方都要承擔(dān)期貨合約到期交割的義務(wù)。
如果不愿實(shí)際交割，則必須在有效期內(nèi)對沖。
　?。ㄈ┞募s保證不同 　　期貨合約的買賣雙方都要交納一定數(shù)額的履約保證金；
而在期權(quán)交易中，買方不需交納履約保證金，只要求賣方交納履約保證金，以表明他具有相應(yīng)的履行期權(quán)合約的財(cái)力。
　　（四）現(xiàn)金流轉(zhuǎn)不同 　　在期權(quán)交易中，買方要向賣方支付保險(xiǎn)費(fèi)，這是期權(quán)的價(jià)格，大約為交易商品或期貨合約價(jià)格的5％～10％；
期權(quán)合約可以流通，其保險(xiǎn)費(fèi)則要根據(jù)交易商品或期貨合約市場價(jià)格的變化而變化。
在期貨交易中，買賣雙方都要交納期貨合約面值5％～10%的初始保證金，在交易期間還要根據(jù)價(jià)格變動對虧損方收取追加保證金；
盈利方則可提取多余保證金。
　?。ㄎ澹┯澋奶攸c(diǎn)不同 　　期權(quán)買方的收益隨市場價(jià)格的變化而波動，是不固定的，其虧損則只限于購買期權(quán)的保險(xiǎn)費(fèi)；
賣方的收益只是出售期權(quán)的保險(xiǎn)費(fèi)，其虧損則是不固定的。
期貨的交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。
　?。┨灼诒Ｖ档淖饔门c效果不同 　　期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標(biāo)的金融工具的實(shí)物（現(xiàn)貨）進(jìn)行保值，由于期貨和現(xiàn)貨價(jià)格的運(yùn)動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護(hù)現(xiàn)貨價(jià)格和邊際利潤的效果。
期權(quán)也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險(xiǎn)費(fèi)，對其購買資金保了值；
對賣方來說，要么按原價(jià)出售商品，要么得到保險(xiǎn)費(fèi)也同樣保了值。
　　操作上國內(nèi)沒有期貨期權(quán)，可以參照一下權(quán)證，他是一種簡單的股票期權(quán)。
期貨的操作就像目前國內(nèi)3個交易多是品種一樣，世界上各個交易所的交易規(guī)則沒有完全相同，但原理是一樣的，你要看你做什么品種，然后具體學(xué)習(xí)這個交易的所的規(guī)則。