一、請(qǐng)教：貨幣對(duì)的隱含波動(dòng)率代表什么？

隱含波動(dòng)率（Implied volatility），也稱隱含波動(dòng)性、隱含波動(dòng)價(jià)值 隱含波動(dòng)率簡(jiǎn)介隱含波動(dòng)率是將市場(chǎng)上的權(quán)證交易價(jià)格代入權(quán)證理論價(jià)格模型，反推出來的波動(dòng)率數(shù)值。
市場(chǎng)稱為“ 引伸波幅 ”。
從理論上講，要獲得隱含波動(dòng)率的大小并不困難。
由于期權(quán)定價(jià)模型 (如BS模型 )給出了期權(quán)價(jià)格與五個(gè)基本參數(shù)(標(biāo)的匯價(jià)、執(zhí)行價(jià)格、利率、到期時(shí)間、波動(dòng)率)之間的定量關(guān)系，只要將其中前4個(gè)基本參數(shù)及期權(quán)的實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格作為已知量代入定價(jià)公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動(dòng)率。

二、pu和Callt隱含波動(dòng)率分別是什么意思？

波動(dòng)率，簡(jiǎn)單的說，就是一種經(jīng)濟(jì)形態(tài)，它倒底是如何波動(dòng)，波動(dòng)的結(jié)構(gòu)倒底是如何進(jìn)行的實(shí)質(zhì)類問題。
和桌子上擺放的蘋果，是通過色，香，味，狀來表達(dá)自己的存在一樣，波動(dòng)率的概念是對(duì)波動(dòng)這樣一種實(shí)體進(jìn)行抽象和表達(dá)。
因?yàn)樗拇嬖趯?shí)際上到了最后，是一種自然率，(不可思議的幾何率),故而，稱之為"波動(dòng)率".波動(dòng)率的意思，重點(diǎn)放在了波動(dòng)體的結(jié)構(gòu)上。

三、歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率的確定

歷史波動(dòng)率，是股票日收益率的標(biāo)準(zhǔn)差乘以根號(hào)240隱含波動(dòng)率，就是按照B-S公式，把權(quán)證價(jià)格作為已知，反求出波動(dòng)率，就是隱含波動(dòng)率

四、隱含波動(dòng)率 波動(dòng)率 什么是波動(dòng)率

隱含波動(dòng)率是已知期權(quán)的價(jià)格，將其代入定價(jià)模型，反推出來的期權(quán)標(biāo)的波動(dòng)率值。
不同的定價(jià)模型得出的值也是不一樣的。

五、什么是隱含波動(dòng)率

隱含波動(dòng)率(Implied Volatility)是將市場(chǎng)上的期權(quán)或權(quán)證交易價(jià)格代入權(quán)證理論價(jià)格模型<Black-Scholes模型>，反推出來的波動(dòng)率數(shù)值。
由于期權(quán)定價(jià)模型(如BS模型)給出了期權(quán)價(jià)格與五個(gè)基本參數(shù)(標(biāo)的股價(jià)、執(zhí)行價(jià)格、利率、到期時(shí)間、波動(dòng)率)之間的定量關(guān)系，只要將其中前4個(gè)基本參數(shù)及期權(quán)的實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格作為已知量代入定價(jià)公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動(dòng)率。
判斷一只權(quán)證的價(jià)格是否高企， 主要應(yīng)該看隱含波動(dòng)率（香港稱為引申波幅）與正股的歷史波幅之間的關(guān)系。
隱含波動(dòng)率是市場(chǎng)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)（正股或指數(shù)）未來一段時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)預(yù)期，與權(quán)證價(jià)格是同方向變化。
一般而言，隱含波動(dòng)率不會(huì)與歷史波幅相等，但應(yīng)該相差不大。
隱含波動(dòng)率是把權(quán)證的價(jià)格代入BS模型中反算出來的，它反映了投資者對(duì)未來標(biāo)的證券波動(dòng)率的預(yù)期。
目前市場(chǎng)上沒有其他的國(guó)電電力權(quán)證，所以得不到國(guó)電電力未來波動(dòng)率預(yù)期的參考數(shù)據(jù)，那么投資者在計(jì)算國(guó)電權(quán)證的理論價(jià)值時(shí)，可以參考?xì)v史波動(dòng)率（觀察樣本可以是最近一年）。
正常情況下，波動(dòng)率作為股票的一種屬性，不易發(fā)生大的變化。
但是如果投資者預(yù)計(jì)未來標(biāo)的證券的波動(dòng)率會(huì)略微增大或減小，那么就可以在歷史波動(dòng)率的基礎(chǔ)上適當(dāng)增減，作為輸入計(jì)算器的波動(dòng)率參數(shù)。

六、權(quán)證中的隱含波動(dòng)率是什么意思？

隱含波動(dòng)率是已知期權(quán)的價(jià)格，將其代入定價(jià)模型，反推出來的期權(quán)標(biāo)的波動(dòng)率值。
不同的定價(jià)模型得出的值也是不一樣的。

七、有研究隱含波動(dòng)率的嗎

volatility surface恒生指數(shù)期權(quán)波動(dòng)曲面；
波動(dòng)率平面；
波動(dòng)率表面例句1.Based on the HSI option data, this paper makes some empirical study on the implied volatility surface of the HSI option.本文基于香港恒生指數(shù)期權(quán)數(shù)據(jù)，對(duì)恒指期權(quán)的隱含波動(dòng)率表面動(dòng)態(tài)過程進(jìn)行了實(shí)證研究。
2.Physical properties refer to viscosity, density, surface tension, diffusion coefficient, relative volatility and so on.物系性質(zhì)主要指粘度、密度、表面張力、擴(kuò)散系數(shù)及相對(duì)揮發(fā)度等。

八、權(quán)證中的隱含波動(dòng)率是什么意思？

何為權(quán)證“隱含波動(dòng)率” 隱含波動(dòng)率是將市場(chǎng)上的權(quán)證交易價(jià)格代入權(quán)證理論價(jià)格模型，反推出來的波動(dòng)率數(shù)值。
以昨天上市的萬(wàn)科認(rèn)沽權(quán)證（038002）為例，G萬(wàn)科昨收盤價(jià)是3.78元，萬(wàn)科認(rèn)沽權(quán)證的價(jià)格為0.87元，行權(quán)價(jià)為3.73元，存續(xù)期為9個(gè)月（0.75年），無風(fēng)險(xiǎn)收益率取值一年期活期存款利率（稅后）1.8%，將以上參數(shù)帶入Black-Scholes模型就可以反推出其隱含波動(dòng)率為72.6%，是其歷史波動(dòng)率的兩倍左右。
據(jù)德邦證券金融工程師吳謙介紹，歷史波動(dòng)率反映標(biāo)的股價(jià)在過去一段時(shí)間的波動(dòng)幅度，權(quán)證發(fā)行商與投資者在權(quán)證發(fā)行初期只能利用歷史波動(dòng)率作參考。
一般來說，權(quán)證的隱含波動(dòng)率越高，其隱含的風(fēng)險(xiǎn)也就越大。
權(quán)證投資者除了可以利用權(quán)證的正股價(jià)格變化方向來買賣權(quán)證外，還可以從股價(jià)的波動(dòng)幅度的變化中獲利。
一般來說，波動(dòng)率并不是可以無限上漲或下跌，而是在一個(gè)區(qū)間內(nèi)來回震蕩，投資者可以采取在隱含波動(dòng)率較低時(shí)買入而在較高時(shí)賣出權(quán)證的方法來獲利。

九、何為期權(quán)隱含波動(dòng)率

“隱含波動(dòng)率”是期權(quán)定價(jià)理論中的一個(gè)概念。
期權(quán)的價(jià)格依賴于標(biāo)的產(chǎn)品的價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、無風(fēng)險(xiǎn)利率、從目前到期權(quán)到期的時(shí)間、基礎(chǔ)資產(chǎn)的波動(dòng)率等變量。
在期權(quán)定價(jià)中基礎(chǔ)資產(chǎn)的波動(dòng)率是按照歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)的，也叫歷史波動(dòng)率，因?yàn)槲磥淼臄?shù)據(jù)是無法得到的。
而在期權(quán)交易過程中價(jià)格的變化反過來也代表了市場(chǎng)對(duì)于基礎(chǔ)資產(chǎn)未來的預(yù)期，因此通過期權(quán)價(jià)格反過來也可以求出波動(dòng)率，就叫隱含波動(dòng)率。
在期權(quán)操作中隱含波動(dòng)率大通常意味著期權(quán)操作的空間比較大。
在外匯交易中的期權(quán)合約類似地理解吧。