一、什么是期權(quán)保證金期權(quán)保證金交多少

你應(yīng)該說(shuō)的是權(quán)利金，權(quán)利金多少要看要認(rèn)購(gòu)票的單價(jià)和要行使權(quán)力的周期

二、在進(jìn)行期權(quán)交易時(shí)，對(duì)保證金有什么規(guī)定

1.由于期權(quán)是多頭方具有權(quán)力，支付期權(quán)費(fèi)，空頭方具有義務(wù)，因此在進(jìn)行期權(quán)交易時(shí)，交易所或結(jié)算公司會(huì)向期權(quán)賣方收取保證金；
而買方無(wú)需繳納保證金。
zhidao2.保證金分為初始保證金和維持保證金。
期權(quán)交易者開(kāi)倉(cāng)賣出期權(quán)時(shí)，須按規(guī)定交納保證金，此保證金稱為初始保證金；
持倉(cāng)期間，其保證金賬戶的資金還必須維持在一定的水平上，此水平被稱為維持保證金。
當(dāng)保證金賬戶的資金達(dá)不版到維持保證金水平時(shí)，交易所或結(jié)算公司會(huì)發(fā)出追加保證金的通知，如果客戶或會(huì)員不能及時(shí)補(bǔ)足保證金，交易所或結(jié)算公司有權(quán)將其部分或全部持倉(cāng)進(jìn)行平倉(cāng)，使其保證金賬戶可用資金達(dá)到規(guī)定額度。
3.通常情況下，交易權(quán)所或結(jié)算公司會(huì)依據(jù)行權(quán)期限、交易品種、期權(quán)類型——如看漲還是看跌，期權(quán)所處狀態(tài)——如實(shí)值還是虛值、是出售裸露期權(quán)還是組合期權(quán)等的不同，決定計(jì)算和收取保證金的數(shù)值和方法。

三、什么是期權(quán)保證金?

期權(quán)保證金：在期權(quán)交易中，買方向賣方支付一筆權(quán)利金，買方獲得了權(quán)利但沒(méi)有義務(wù)，因此除權(quán)利金外，買方不需要交納保證金。
對(duì)賣方來(lái)說(shuō)，獲得了買方的權(quán)利金，只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利，因此，需要交納保證金，保證在買方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)候，履行期權(quán)合約。
期權(quán)實(shí)際上是一個(gè)利于買方的東西，主要用來(lái)套期保值的。

四、什么是期權(quán)保證金期權(quán)保證金交多少

黃金保證金交易是指在黃金買賣業(yè)務(wù)中，市場(chǎng)參與者不需對(duì)所交易的黃金進(jìn)行全額資金劃撥，只需按照黃金交易總額支付一定比例的價(jià)款，作為黃金實(shí)物交收時(shí)的履約保證。
目前的世界黃金交易中，既有黃金期貨保證金交易，也有黃金現(xiàn)貨保證金交易。
黃金現(xiàn)貨保證金交易以倫敦現(xiàn)貨市場(chǎng)為代表，它沒(méi)有固定的交易場(chǎng)所，倫敦五大金商（羅富齊、金寶利、萬(wàn)達(dá)基、萬(wàn)加達(dá)、美思太平洋）作為全球市場(chǎng)參與者的交易對(duì)手，投資者買進(jìn)黃金時(shí)，由于只支付了一定比例的現(xiàn)貨保證金，剩余貨款類似于向銀行貸款，所以要按日支付一定比例的利息。
利息也可以解釋為金商機(jī)會(huì)成本的的損失。
　黃金期貨保證金交易以美國(guó)紐約商品交易所和紐約商業(yè)交易所為代表，有固定的交易場(chǎng)所，其交易標(biāo)的不是現(xiàn)貨黃金本身，而是標(biāo)準(zhǔn)化的黃金買賣合約，約定交易雙方在未來(lái)某特定時(shí)間以約定價(jià)格進(jìn)行黃金實(shí)物交割。
期權(quán)（Options）是一種選擇權(quán)，期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，就獲得這種權(quán)利，即擁有在一定時(shí)間內(nèi)以一定的價(jià)格（執(zhí)行價(jià)格）出售或購(gòu)買一定數(shù)量的標(biāo)的物（實(shí)物商品、證券或期貨合約）的權(quán)利。
期權(quán)的買方行使權(quán)利時(shí)，賣方必須按期權(quán)合約規(guī)定的內(nèi)容履行義務(wù)。
相反，買方可以放棄行使權(quán)利，此時(shí)買方只是損失權(quán)利金，同時(shí)，賣方則賺取權(quán)利金。
總之，期權(quán)的買方擁有執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利，無(wú)執(zhí)行的義務(wù)；
而期權(quán)的賣方只是履行期權(quán)的義務(wù)。
作為期權(quán)的買方（無(wú)論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)）只有權(quán)利而無(wú)義務(wù)，他的風(fēng)險(xiǎn)是有限的（虧損最大值為權(quán)利金），但在理論上獲利是無(wú)限的，作為期權(quán)的賣方（無(wú)論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)）只有義務(wù)而無(wú)權(quán)利，在理論上他的風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)限的，但收益是有限的（收益最大值為權(quán)利金），期權(quán)的買方無(wú)需付出保證金，賣方則必須支付保證金以作為必須履行義務(wù)的財(cái)務(wù)擔(dān)保。
期權(quán)是適應(yīng)國(guó)際上金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)等控制風(fēng)險(xiǎn)、鎖定成本的需要而出現(xiàn)的一種重要的避險(xiǎn)衍生工具。
1997年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授給了期權(quán)定價(jià)公式（布萊克－斯科爾斯公式）的發(fā)明人，這也說(shuō)明國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)界對(duì)于期權(quán)研究的重視。

五、期權(quán)需要繳納保證金嗎

期權(quán)交易的賣方需要交納保證金，買方不需要繳納保證金，只需要交納權(quán)利金。
期權(quán)的買方向賣方支付了一定數(shù)額的權(quán)利金后，在約定的期限內(nèi)既可以行權(quán)買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)，也可以放棄行使權(quán)利，當(dāng)買方選擇行權(quán)時(shí)，賣方必須履約。
由于期權(quán)盈虧的非線性特點(diǎn)，期權(quán)與期權(quán)之間、期權(quán)與期貨之間可以構(gòu)造出非常豐富的組合，其中很多組合具有風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖功能，應(yīng)當(dāng)享受保證金豁免。
采用期權(quán)保證金傳統(tǒng)模式的交易所，通常都設(shè)有一些可享有保證金豁免的固定組合。
擴(kuò)展資料：收取標(biāo)準(zhǔn)為下列兩者中較大者：1、期權(quán)合約結(jié)算價(jià)*標(biāo)的期貨合約交易單位+標(biāo)的期貨合約交易保證金—期權(quán)合約虛值額的一半2、期權(quán)合約結(jié)算價(jià)*標(biāo)的期貨合約交易單位+標(biāo)的期貨合約交易保證金的一半其中：看漲期權(quán)合約虛值額=Max(行權(quán)價(jià)格-標(biāo)的期貨合約結(jié)算價(jià)，0）*標(biāo)的期貨合約單位；
看跌期權(quán)虛值額=Max(標(biāo)的期貨合約結(jié)算價(jià)-行權(quán)價(jià)格，0）*標(biāo)的期貨合約交易單位。
所以賣方需要向交易所支付保證金，買方不需要繳納保證金參考資料來(lái)源：百科-期權(quán)保證金

六、怎樣計(jì)算股票期權(quán)的保證金

你好，投資者進(jìn)行備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí)，需要有足額的合約標(biāo)的，并提交備兌鎖定指令后，以鎖定的合約標(biāo)的作為開(kāi)倉(cāng)保證金，此時(shí)不會(huì)有現(xiàn)金保證金的凍結(jié)。
除備兌開(kāi)倉(cāng)外，投資者進(jìn)行其他賣出開(kāi)倉(cāng)時(shí)，交易客戶端會(huì)自動(dòng)計(jì)算出每筆賣出開(kāi)倉(cāng)所需繳納的保證金。
若客戶的保證金余額小于對(duì)應(yīng)的開(kāi)倉(cāng)保證金金額，該筆賣出開(kāi)倉(cāng)申報(bào)無(wú)效。
日終，同一賬戶同一合約的雙向持倉(cāng)將進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖，調(diào)整為凈持倉(cāng)，并按照對(duì)沖后的凈持倉(cāng)來(lái)向客戶計(jì)收維持保證金。

七、期權(quán)保證金如何計(jì)算？

期權(quán)是對(duì)今后的價(jià)格走勢(shì)的一個(gè)預(yù)期，因此，保證金的征收考慮以下幾個(gè)因素：歷史價(jià)格、現(xiàn)在價(jià)格、今后價(jià)格預(yù)測(cè)、時(shí)間價(jià)值、波動(dòng)性、利率等。
期權(quán)計(jì)算公式非常復(fù)雜，銀行有一個(gè)固定的動(dòng)態(tài)公式。
但每個(gè)銀行的計(jì)算公式也不盡相同，因?yàn)椋麄儗?duì)今后價(jià)格走勢(shì)的預(yù)期不同，時(shí)間價(jià)值的計(jì)算也可能不同。
銀行對(duì)保證金每天進(jìn)行核查，發(fā)出通知給交易對(duì)方，通知是否需要追加保證金或退付保證金。
銀行通常要求交易對(duì)方在２４小時(shí)或４８小時(shí)以內(nèi)繳付欠付的保證金。
保證金的支付必須一天一清。

八、如何理解期權(quán)保證金制度模式

1.傳統(tǒng)模式這種模式是在1973年發(fā)展起來(lái)的，交易所以權(quán)利金、期貨合約保證金和期權(quán)價(jià)值等參數(shù)為基礎(chǔ)計(jì)算期權(quán)保證金。
對(duì)于期權(quán)賣方，需要繳納的保證金可以表示為:MAX(權(quán)利金+期貨保證金-1/2期權(quán)虛值額，權(quán)利金+1/2期貨保證金)上式中的保證金計(jì)算取決于期權(quán)的虛值程度。
如果是實(shí)值或平值期權(quán)，則保證金為權(quán)利金+期貨保證金;如果為虛值期權(quán)，則要比較虛值的深度。
這種模式下所得到的保證金額度較高，能較好保證交易的安全性，但不便于計(jì)算期權(quán)組合的綜合保證金額度。
目前我國(guó)的臺(tái)灣期貨交易所采用的就是這種傳統(tǒng)保證金模式。
2.Delta模式這是一種資金使用效率優(yōu)于傳統(tǒng)模式的制度，其期權(quán)保證金的計(jì)算公式為:期權(quán)保證金=權(quán)利金+Delta ×期貨保證金買權(quán)的保證金與Delta之間為正向變動(dòng)，賣權(quán)則反向變動(dòng)，這主要是因?yàn)橘I權(quán)的Delta為正，賣權(quán)為負(fù)。
Delta系數(shù)的變化直接影響保證金的變化。
這種制度的一個(gè)進(jìn)步之處就是考慮了不同期貨價(jià)格下的不同期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
但是，從期權(quán)的定價(jià)公式來(lái)看，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化只是影響期權(quán)價(jià)值的因素之一，并未考慮到其他因素(波動(dòng)率、執(zhí)行價(jià)格、時(shí)間等)對(duì)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的影響。
此外，Delta更多反映的是歷史情況，前瞻性有待進(jìn)一步考察。
3.Span模式為綜合考慮標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率的變動(dòng)、時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)、各標(biāo)的物之間價(jià)格相關(guān)性變動(dòng)和價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)，Span結(jié)算制度就顯得更加綜合。
其通過(guò)模擬資產(chǎn)組合隨市場(chǎng)狀況的變化可能出現(xiàn)的各種反映，得到最大可能的日虧損，減去部分可以相互抵消的風(fēng)險(xiǎn)，逐步修正后得到一個(gè)相對(duì)合理的保證金。
其保證金計(jì)算公式為:Span的總保證金金額=Σ各商品群的風(fēng)險(xiǎn)值-期權(quán)凈收益上述公式中，商品群的風(fēng)險(xiǎn)值是指先將投資組合中的頭寸依照分類標(biāo)準(zhǔn)分成各個(gè)不同的商品組合，并對(duì)每個(gè)商品組合計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值。
而期權(quán)的凈收益是指將所持有的期權(quán)依現(xiàn)在市價(jià)立即平倉(cāng)后的現(xiàn)金流量。
由此可見(jiàn)，Span在對(duì)投資組合的保證金測(cè)算過(guò)程中，能實(shí)現(xiàn)保證金覆蓋各種模擬情形的最大損失。
這是綜合考慮了各種可能影響損益因素后的結(jié)果。
除了上述三種基本的保證金制度外，芝加哥期權(quán)交易所開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)間保證金計(jì)算系統(tǒng)(theoretical inter-market margin system，簡(jiǎn)稱為T(mén)IMS)也被一些交易所接受和使用。
各交易所期權(quán)合約的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)大小有所差異，投資者所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也有所不同。