要知道，作為投資交易策略的一種，“量化投資策略”是利用所構(gòu)建的投資模型指導(dǎo)投資的一種技術(shù)手段。那么期貨量化投資期貨策略概述，是不是不知道呢？其實相關(guān)的知識還是要了解清楚的。

量化投資者對于投資模型的構(gòu)建，一般情況下是在“現(xiàn)代金融學(xué)理論框架”下進行的，其主要包括：投資組合選擇理論、有效市場理論、公司財務(wù)的MM理論、資本資期權(quán)定價理論、產(chǎn)定價理論、套利定價理論間。

量化投資者，在參與金融市場進行投資決策時，面臨根本問題是買什么？買多少？其實，這問題本身就是一個投資組合的選擇問題。現(xiàn)代金融學(xué)研究的出發(fā)點和落腳點都是，去試圖量化和描述金融資產(chǎn)，以及金融資產(chǎn)的收益與風(fēng)險之間的關(guān)系，而“收益和風(fēng)險”很大程度上都是受“組合選擇理論”影響的。

在數(shù)學(xué)上，均值是數(shù)據(jù)序列的一階矩，方差便是二階矩。按照這個思路想下去，使用“偏度”來描述，當(dāng)“資產(chǎn)收益分布不對稱情況”下的投資選擇問題。采用與事先設(shè)定的目標(biāo)收益的差距期望來度量風(fēng)險，這個方法，在動態(tài)投資組合管理中被經(jīng)常使用。

真實的情況是量化投資市場中，更多存在著模糊不確定性。模糊集理論、模糊決策理論、模糊規(guī)劃理論、可能性理論，為我們提供了一種有效方法。