一、什么叫美股期指，是美股的股指期貨？單獨(dú)的盤前指數(shù)？

一般新聞中所說的美股股指一般指的是道瓊斯工業(yè)指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)，不是值得美國(guó)的股指期貨

二、什么是期指?

期指就是期貨指數(shù)。
股指期貨是期貨指數(shù)較常見的一種，具有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1、股指期貨標(biāo)的物為相應(yīng)的股票指數(shù)。
2、股指期貨報(bào)價(jià)單位以指數(shù)點(diǎn)計(jì)，合約的價(jià)值以一定的合約乘數(shù)與股票指數(shù)報(bào)價(jià)的乘積來表示。
3、股指期貨的交割采用現(xiàn)金交割，即不是通過交割股票而是通過結(jié)算差價(jià)用現(xiàn)金來結(jié)清頭寸。

三、美國(guó)有股指期貨么

當(dāng)然有了，美國(guó)金融市場(chǎng)是全球最發(fā)達(dá)的，金融衍生品相當(dāng)齊全，不但有股指期貨，還有股指期權(quán)，想怎么玩就怎么玩。

四、做美國(guó)期指怎么做,要哪些手續(xù)

新華富時(shí) A50 股指期貨每個(gè)指數(shù)點(diǎn)的價(jià)值乘數(shù)為 10 美元，以收盤時(shí) 2500 點(diǎn)計(jì)，每手合約面值 17萬元左右 A50 股指期貨的保證金預(yù)計(jì)為合約價(jià)值的 5% — 10% ，但規(guī)定的合約保證金并不是一個(gè)固定的數(shù)額，它會(huì)隨著市場(chǎng)的相應(yīng)浮動(dòng)而變化。
以最低 5% 計(jì)，也需要 0.85 萬人民幣，以 10% 計(jì)則要 1.7萬人民幣。

五、美股目前期指走勢(shì)？

你要了解美國(guó)的政策和經(jīng)濟(jì)啊！美股上漲，美元就上漲?。≡秃忘S金，歐元就下跌的，這就是美元霸權(quán)，美股上漲的結(jié)果就是老百姓富了，這是真正的藏富于民的政策。
現(xiàn)在只是反彈，是一種手段

六、美國(guó)股指期貨如何操作

LONGLEAF TREADING GROUP(下稱長(zhǎng)葉）是美國(guó)全國(guó)期貨協(xié)會(huì)(nfa) 注冊(cè)的專業(yè)期貨，股票經(jīng)紀(jì)公司。
長(zhǎng)葉中國(guó)代表處將這一服務(wù)帶到中國(guó)，同樣為中國(guó)廣大投資者提供準(zhǔn)確及時(shí)的信息和專業(yè)的建議。

七、美國(guó)股指和期貨走勢(shì)圖

SP500股指和道瓊斯股指期貨的一些數(shù)據(jù)，還有就是股指期貨是CME里面交易的，你上他們官網(wǎng)去看看吧，好像好幾個(gè)交易所都有股指，你上他們官網(wǎng)去看吧，美國(guó)也就那幾個(gè)交易所。

八、美股目前期指走勢(shì)？

我在神牛app上看到的期指概念解釋如下，近期股市震蕩厲害，建議你多看個(gè)股資訊快訊：股指期貨是期貨指數(shù)較常見的一種，具有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1、股指期貨標(biāo)的物為相應(yīng)的股票指數(shù)。
2、股指期貨報(bào)價(jià)單位以指數(shù)點(diǎn)計(jì)，合約的價(jià)值以一定的合約乘數(shù)與股票指數(shù)報(bào)價(jià)的乘積來表示。
3、股指期貨的交割采用現(xiàn)金交割，即不是通過交割股票而是通過結(jié)算差價(jià)用現(xiàn)金來結(jié)清頭寸。
第一、分類申請(qǐng)交易編碼《中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)則》第五十四條規(guī)定,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所規(guī)定的會(huì)員和客戶,可以根據(jù)從事套期保值交易、套利交易、投機(jī)交易等不同目的分別申請(qǐng)客戶號(hào)。
一個(gè)客戶可以有套保、套利等多個(gè)交易編碼,而一般商品交易所一個(gè)客戶只有一個(gè)編碼。
第二、自然人可以申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度在商品市場(chǎng)上是不允許自然人申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的,中金所2007年發(fā)布的規(guī)則也未提及自然人是否可以申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度,新實(shí)施的《套期保值管理辦法》卻明確了自然人套期保值額度申請(qǐng)與審批的相關(guān)規(guī)定,這在制度上是一種創(chuàng)新,增加了自然人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的工具選擇,也體現(xiàn)了我國(guó)證券市場(chǎng)監(jiān)管的日益公平化。
另外,《套期保值管理辦法》還規(guī)定套期保值額度自獲批之日起6個(gè)月內(nèi)有效,有效期內(nèi)可以重復(fù)使用。
獲批套期保值額度可以在多個(gè)月份合約使用。
這一修訂將原來的分合約審批改為按照品種審批,簡(jiǎn)化了套期保值的申請(qǐng)和審批程序,也避免了投資者因合約到期摘牌而重新向交易所申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度,有助于充分發(fā)揮期貨市場(chǎng)的套期保值功能,提高套期保值的效率。
第三、多種風(fēng)險(xiǎn)管理制度并重新規(guī)定借鑒了世界各主要國(guó)家和地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，并與我國(guó)現(xiàn)階段金融市場(chǎng)現(xiàn)狀相結(jié)合，做到多種風(fēng)險(xiǎn)管理制度多管齊下。
具體包括保證金制度、漲跌停板制度、持倉限額制度、大戶持倉報(bào)告制度、強(qiáng)行平倉制度、強(qiáng)制減倉制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險(xiǎn)警示制度。
其中，股指期貨最低交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)由10%提高至12%。
除了低于韓國(guó)KOSPI 200期指和印度NIFTY期指外，明顯要高于美國(guó)、日本、英國(guó)和其它新興市場(chǎng)的初始保證金率。
將持倉限額的標(biāo)準(zhǔn)由600手降低到100手,被普遍認(rèn)為可以更好地控制股指期貨交易的初期風(fēng)險(xiǎn)。
保證金比例越低,期貨的杠桿放大功能就越高,從原來放大10倍降低到現(xiàn)在的8倍左右,大大降低了股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)程度。
而持倉限額的大幅調(diào)低,是為了限制大戶利用資金優(yōu)勢(shì)操縱市場(chǎng)，促使大戶浮出水面，接受相關(guān)機(jī)構(gòu)的有效監(jiān)管。
透過這些熱點(diǎn)規(guī)則制定與修改的過程，不難發(fā)現(xiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中金所在股指期貨推出過程中灌輸?shù)娜罄砟睿禾岣唢L(fēng)險(xiǎn)管控、加強(qiáng)監(jiān)管措施、強(qiáng)化市場(chǎng)功能。
其中風(fēng)險(xiǎn)管控?zé)o疑是重中之重。
股指期貨推出前期的規(guī)則設(shè)定無疑是以“穩(wěn)”為宗旨的,因此難免在某些程度上以犧牲市場(chǎng)流動(dòng)性為代價(jià)。