期貨合約是以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。 國(guó)際市場(chǎng)上有四種方法來獲取當(dāng)日結(jié)算價(jià)，分別是：收盤時(shí)段集合競(jìng)價(jià)；收盤前一段時(shí)間成交量加權(quán)價(jià)；收盤價(jià)；收盤時(shí)刻最高與最低賣出價(jià)的平均價(jià)，按最小波動(dòng)價(jià)位取整。于此，時(shí)至2020年04月17日簡(jiǎn)說股指期貨合約當(dāng)日盈虧如何計(jì)算計(jì)算公式計(jì)算例題，慎重對(duì)待準(zhǔn)不容易錯(cuò)誤。

股指期貨合約當(dāng)日盈虧如何計(jì)算計(jì)算公式計(jì)算例題：

而在《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》（征求意見稿）中，當(dāng)日結(jié)算價(jià)采用該期貨合約最后一小時(shí)按成交量加權(quán)的平均價(jià)。原因是為了防止市場(chǎng)可能的操縱行為以及避免日常結(jié)算價(jià)與期貨收盤價(jià)、現(xiàn)貨次日開盤價(jià)的偏差太大。

最后一小時(shí)無成交的，取前一小時(shí)成交價(jià)格按成交量加權(quán)的平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。該時(shí)段仍無成交的，則再往前推一小時(shí)。以此類推。當(dāng)日交易時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全時(shí)段成交量加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

當(dāng)日無成交價(jià)格的，合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)為：

合約結(jié)算價(jià)=該合約前一交易日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價(jià)

其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。

如果該合約為新上市合約且上市首日無成交，則當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：

合約結(jié)算價(jià)=該合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價(jià)

采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的，中金所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

具體計(jì)算公式如下：

當(dāng)日盈虧=∑［（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量］+∑［（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）×買入量］+（上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×（上一交易日賣出持倉(cāng)量-上一交易日買入持倉(cāng)量）

當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，盈利劃入結(jié)算準(zhǔn)備金，虧損從結(jié)算準(zhǔn)備金中劃出。

【例12-5】一位投資者在上一交易日持有某股指期貨合約15手多頭持倉(cāng)，上一交易日的結(jié)算價(jià)為1495點(diǎn)。當(dāng)日該投資者以1500點(diǎn)的成交價(jià)買入該合約10手多頭持倉(cāng)，又以1505點(diǎn)的成交價(jià)賣出平倉(cāng)5手，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為1510點(diǎn)，則當(dāng)日盈虧具體計(jì)算如下：

當(dāng)日盈虧=（1505-1510）×5+（1510-1500）×10+（1495-1510）×（0-15）=300（點(diǎn)）

如果該合約的合約乘數(shù)為300元/點(diǎn)，則該投資者的當(dāng)日盈虧為300點(diǎn)×300元/點(diǎn)=90000（元）

看完文章，親們差不多明白股指期貨合約當(dāng)日盈虧如何計(jì)算計(jì)算公式計(jì)算例題了吧，早已在上述文章為大伙兒作出了詳細(xì)介紹，堅(jiān)信諸位在看了以后應(yīng)該可以清晰了解哦。