投資者在進(jìn)行期貨交易時(shí)，必須按照其買賣期貨合約價(jià)值的一定比例來(lái)繳納資金，作為履行期貨合約的財(cái)力保證，然后才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。此刻，時(shí)至2020年04月14日講講股指期貨保證金如何計(jì)算計(jì)算公式計(jì)算例題，希望能對(duì)大家有所幫助。

股指期貨保證金如何計(jì)算計(jì)算公式計(jì)算例題：

保證金的計(jì)算公式為：

持倉(cāng)保證金=股指期貨動(dòng)態(tài)價(jià)位×合約乘數(shù)×買賣手?jǐn)?shù)×保證金比例

下面我們?cè)斒鲆幌鹿芍钙谪洷ＷC金制度計(jì)算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎(chǔ)上增加幾個(gè)百分點(diǎn)。

【例12-2】假設(shè)IF1005合約的保證金率為12%，合約乘數(shù)為300，那么，按IF1005某日結(jié)算價(jià)3264.55點(diǎn)計(jì)算，投資者交易該期貨合約，每張需要支付的保證金應(yīng)該是：

3264.55×300×0.12=117523.8（元）

12%的保證金比例使交易風(fēng)險(xiǎn)放大數(shù)倍，這也就意味著收益風(fēng)險(xiǎn)成倍放大，由此投資者需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。交易所和期貨公司有完備的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，其中最主要的就是強(qiáng)制平倉(cāng)制度。當(dāng)投資者的總權(quán)益（總資產(chǎn)）僅夠期貨公司要求的保證金水平時(shí)，期貨公司會(huì)通知投資者及時(shí)追加保證金，但如果行情變化極快，導(dǎo)致客戶總資金僅達(dá)到交易所規(guī)定的保證金比例時(shí)，期貨公司就要強(qiáng)平一定數(shù)量持倉(cāng)，使投資者的保證金達(dá)到合理水平。

看了文章內(nèi)容，小伙伴們我覺得早已掌握股指期貨保證金如何計(jì)算計(jì)算公式計(jì)算例題了吧，已經(jīng)在上文為大家做出了講解，相信各位看完之后應(yīng)該能夠?qū)W會(huì)哦。